Descripción
INGENIERIA FINANCIERA FUTUROS Y OPCIONES
Resumen del libro
Esta obra ofrece una guía práctica y completa sobre los mercados de derivados financieros, centrada en los contratos de futuros, forwards y opciones. El lector encontrará una explicación clara de los conceptos fundamentales, desde la introducción a los mercados latinoamericanos hasta la valoración de primas mediante modelos matemáticos. Con ejemplos resueltos y herramientas en Microsoft Excel, el libro permite aplicar los conocimientos de forma inmediata, facilitando la comprensión de estrategias de cobertura y especulación. Es un recurso indispensable para quienes buscan dominar la ingeniería financiera aplicada a instrumentos derivados.
¿De qué trata?
El libro comienza con una introducción a los mercados de derivados en América Latina, explicando qué son estos instrumentos y quiénes participan en su negociación. A continuación, ofrece una reseña del origen, desarrollo y funcionamiento de los mercados de derivados financieros y agrícolas actuales, describiendo la operatoria de los principales exponentes en la región.
El primer capítulo se dedica a los contratos diferidos, como futuros y forwards. Se describen sus características fundamentales, similitudes, diferencias, ventajas y desventajas. También se explica cómo se liquidan los contratos, cómo determinar el precio forward de un activo, la relación entre precios al contado y a futuro, y cómo utilizar estos contratos para coberturas de riesgos.
El segundo capítulo aborda las opciones financieras. Se caracterizan los tipos de opciones existentes, las partes que intervienen en un contrato y se presentan diferentes modelos para determinar la prima de una opción, destacando los supuestos sobre el comportamiento del precio del activo subyacente. A lo largo de la obra, se incluyen ejemplos resueltos y aplicaciones en Microsoft Excel para facilitar la comprensión y aplicación práctica.
Temas principales
- Mercados de derivados financieros en América Latina
- Contratos de futuros y forwards: características, liquidación y valoración
- Estrategias de cobertura de riesgos con contratos diferidos
- Opciones financieras: tipos, partes y modelos de valoración de primas
- Estimación de la volatilidad del precio de un activo
- Aplicaciones prácticas con Microsoft Excel para cálculos financieros
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a estudiantes y profesionales de finanzas, economía e ingeniería financiera que deseen comprender en profundidad los instrumentos derivados. También es útil para analistas de riesgos, traders, gestores de carteras y cualquier persona interesada en la aplicación práctica de futuros, forwards y opciones en mercados latinoamericanos. Se requiere una base básica en matemáticas financieras para aprovechar al máximo el contenido.
Qué aporta este libro
- Comprensión clara y estructurada de los conceptos fundamentales de futuros, forwards y opciones.
- Herramientas prácticas en Microsoft Excel para calcular precios, valorar contratos y estimar volatilidades.
- Ejemplos resueltos que facilitan la aplicación inmediata de los conocimientos teóricos.
- Una visión específica del funcionamiento de los mercados de derivados en América Latina.
Ficha técnica
- Autor: ROBERTO D BACCHINI
- Editorial: Marcombo
- Idioma: Español
- Tema: TOPOGRAFIA
- Colección: FONDO
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: 2004
- Número de páginas: 313
- Dimensiones: 21.0 cm x 17.0 cm
- Peso: 677.0 gr
Valoración editorial
Esta obra destaca por su enfoque práctico y didáctico, combinando teoría financiera con aplicaciones reales en Excel. La inclusión de ejemplos resueltos y herramientas informáticas la convierte en un recurso valioso tanto para el aprendizaje autodidacta como para la consulta profesional. Aunque el tema de topografía indicado en los datos puede ser un error de clasificación, el contenido es riguroso y específico para quienes buscan especializarse en ingeniería financiera de derivados en el contexto latinoamericano.