Descripción
Análisis multicriterio aplicado a la selección de carteras
Resumen del libro
Esta obra ofrece una revisión actualizada de los principales modelos de selección de carteras de valores desde la revolución de Markowitz en 1952 hasta las propuestas más recientes. La autora no solo analiza las ventajas e inconvenientes de cada enfoque, sino que presenta un modelo alternativo innovador que trata la selección de carteras como un problema de programación entera. Un texto riguroso y especializado que aporta una visión crítica y avanzada para profesionales e investigadores del ámbito financiero.
¿De qué trata?
El libro parte de la teoría moderna de carteras de Harry Markowitz para ofrecer una revisión exhaustiva de los modelos que han marcado la evolución de la selección de inversiones en las últimas décadas. A lo largo de sus páginas, la autora examina las fortalezas y debilidades de cada propuesta teórica, proporcionando un análisis comparativo que permite al lector comprender las limitaciones de los enfoques tradicionales. Como contribución original, la obra propone un modelo alternativo basado en la programación entera, diseñado para superar las restricciones de los métodos clásicos y ofrecer soluciones más ajustadas a la realidad del inversor. Se trata, por tanto, de un texto que combina la revisión teórica con una propuesta metodológica novedosa.
Temas principales
- Teoría moderna de carteras y modelo de Markowitz
- Modelos de selección de carteras en la literatura financiera
- Análisis de ventajas e inconvenientes de los enfoques clásicos
- Programación entera aplicada a la optimización de carteras
- Propuesta de un modelo multicriterio alternativo para la selección de inversiones
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a profesionales de las finanzas, analistas de inversiones, gestores de carteras y académicos del ámbito económico-financiero. También resulta de gran utilidad para estudiantes de posgrado e investigadores interesados en la evolución de la teoría de carteras y en enfoques cuantitativos avanzados para la toma de decisiones de inversión.
Qué aporta este libro
- Una revisión crítica y actualizada de los principales modelos de selección de carteras desde 1952 hasta la actualidad.
- Un análisis detallado de las limitaciones de los enfoques tradicionales, facilitando una comprensión profunda del estado del arte.
- Un modelo alternativo original basado en programación entera que ofrece una nueva perspectiva para optimizar carteras de valores.
- Una base metodológica sólida para investigadores y profesionales que buscan superar las restricciones de los modelos clásicos.
Ficha técnica
- Autor: Padilla Garrido, Nuria
- Editorial: Universidad de Huelva
- Idioma: Español
- Tema: Gestión financiera de las sociedades, inversiones y títulos valores
- Colección: Jovellanos
- Encuadernación: Otros
- Fecha de edición: 11/04/20
- Número de páginas: 301
- Peso: 498 g
Valoración editorial
Se trata de una obra especializada que aporta un valor diferencial al combinar una revisión histórica rigurosa de la teoría de carteras con una propuesta metodológica innovadora. La autora demuestra un conocimiento profundo de la materia y ofrece una herramienta útil para quienes buscan ir más allá de los enfoques convencionales. Es especialmente recomendable para lectores con formación previa en finanzas cuantitativas que deseen explorar nuevas vías en la optimización de inversiones.