Descripción
El capital regulatorio por riesgo operacional
Resumen del libro
Este cuaderno ofrece un análisis exhaustivo y práctico sobre el cálculo del capital regulatorio exigido por el riesgo operacional en entidades financieras. A partir de datos reales de pérdidas, el autor desarrolla de forma secuencial un modelo avanzado de medición, el Modelo de Distribución de Pérdidas (LDA), basado en el concepto de Valor en Riesgo Operacional (OpVaR). La obra proporciona a profesionales y académicos una guía clara para comprender y aplicar la metodología más realista y adecuada para determinar los requerimientos de capital propio, equilibrando la gestión del riesgo con la creación de valor para los accionistas.
¿De qué trata?
El libro aborda la necesidad de un modelo equilibrado de gestión de riesgos que permita a las entidades financieras asumir riesgos calculados para aprovechar oportunidades empresariales, sin incurrir en costes excesivos por dificultades financieras. Su eje central es el análisis y contraste de las metodologías de cálculo del capital regulatorio por riesgo operacional. De manera práctica, el autor utiliza datos de pérdidas operacionales de una entidad de crédito para construir, paso a paso, un Modelo de Distribución de Pérdidas (LDA). Esta técnica actuarial, apoyada en el Valor en Riesgo Operacional (OpVaR), se presenta como la metodología más adecuada para determinar el capital regulatorio, superando enfoques conservadores que limitan la creación de valor.
Temas principales
- Gestión del riesgo operacional en entidades financieras.
- Metodologías de cálculo del capital regulatorio (Modelo de Distribución de Pérdidas).
- Valor en Riesgo Operacional (OpVaR) como herramienta de medición.
- Equilibrio entre la asunción de riesgos empresariales y la protección frente a dificultades financieras.
- Análisis de datos de pérdidas operacionales para la modelización actuarial.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a profesionales del sector financiero, como gestores de riesgos, analistas de cumplimiento normativo y directivos de entidades de crédito. También es de gran utilidad para estudiantes e investigadores en finanzas, contabilidad e investigación operativa que deseen profundizar en la regulación bancaria y las técnicas avanzadas de medición de riesgos operacionales.
Qué aporta este libro
- Una guía práctica y secuencial para implementar el Modelo de Distribución de Pérdidas (LDA) con datos reales.
- Comprensión profunda del concepto de Valor en Riesgo Operacional (OpVaR) y su aplicación regulatoria.
- Un enfoque equilibrado que vincula la gestión del riesgo operacional con la creación de valor para los accionistas.
- Herramientas analíticas para contrastar diferentes metodologías de cálculo del capital regulatorio.
Ficha técnica
- Autor: Jiménez Rodríguez, Enrique José
- Editorial: PUbliCan-Ediciones de la Universidad de Cantabria
- Idioma: Español
- Tema: FINANZAS Y CONTABILIDAD, INVESTIGACION OPERATIVA
- Colección: DIFUNDE
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: junio de 2013
- Número de páginas: 85
- Peso: 252 g
Valoración editorial
Este cuaderno destaca por su enfoque práctico y riguroso, combinando teoría actuarial con un caso real basado en datos de una entidad de crédito. La obra resulta especialmente valiosa para quienes buscan entender y aplicar el Modelo de Distribución de Pérdidas, una metodología compleja pero esencial en la regulación bancaria actual. Su brevedad y claridad expositiva la convierten en una herramienta de consulta eficaz para profesionales y un recurso didáctico útil en el ámbito académico.