Descripción
Liquidez, volatilidad estocástica y saltos
Resumen del libro
Esta obra ofrece un análisis riguroso de tres dimensiones fundamentales en la valoración de activos financieros: liquidez, rentabilidad y riesgo. La autora aborda cómo la liquidez, más allá del rendimiento esperado y el riesgo, se convierte en un determinante esencial en la selección de carteras. Además, examina la necesidad de modelos financieros avanzados que incorporen la volatilidad estocástica y los saltos para capturar las regularidades empíricas de los mercados. Un estudio dirigido a profesionales y académicos que buscan comprender las dinámicas complejas que afectan la distribución de rendimientos en índices bursátiles y carteras de renta variable.
¿De qué trata?
El libro se estructura en torno a un doble objetivo. En primer lugar, analiza el impacto de la liquidez en la selección de carteras, argumentando que este factor es un determinante de los precios de los activos al mismo nivel que el rendimiento esperado y el riesgo. En segundo lugar, ante la necesidad de modelos que reflejen la realidad de los mercados financieros, examina cómo la volatilidad estocástica y los saltos afectan la distribución de rendimientos. Para ello, estudia tanto índices bursátiles internacionales como carteras de renta variable, ofreciendo una perspectiva aplicada y cuantitativa de estos fenómenos.
Temas principales
- Impacto de la liquidez en la selección de carteras de inversión.
- Modelización de la volatilidad estocástica en mercados financieros.
- Efecto de los saltos en la distribución de rendimientos de activos.
- Relación entre liquidez, rentabilidad y riesgo como factores determinantes del precio.
- Análisis empírico de índices bursátiles internacionales y carteras de renta variable.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a profesionales de las finanzas, analistas de inversiones, gestores de carteras y estudiantes de posgrado en economía, finanzas cuantitativas o investigación operativa. También resulta de interés para investigadores que trabajen en la modelización de mercados financieros y busquen una referencia concisa sobre la incorporación de la liquidez y la volatilidad estocástica en sus análisis.
Qué aporta este libro
- Una comprensión clara de cómo la liquidez influye en las decisiones de inversión y en la formación de precios.
- Herramientas conceptuales para abordar la modelización de la volatilidad estocástica y los saltos en series financieras.
- Un enfoque aplicado que vincula la teoría financiera con el análisis empírico de mercados reales.
- Una perspectiva actualizada sobre las regularidades empíricas que deben capturar los modelos financieros modernos.
Ficha técnica
- Autor: González Urteaga, Ana
- Editorial: PUbliCan-Ediciones de la Universidad de Cantabria
- Idioma: Español
- Tema: FINANZAS Y CONTABILIDAD, BANCA, INVESTIGACION OPERATIVA
- Colección: DIFUNDE
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: junio de 2013
- Número de páginas: 69
- Peso: 216 g
Valoración editorial
Se trata de una obra especializada y concisa que aborda con rigor un tema complejo dentro de las finanzas cuantitativas. Su principal valor reside en integrar la liquidez como un factor determinante en la selección de carteras, junto con la modelización de la volatilidad y los saltos. Aunque su extensión es breve, ofrece una síntesis útil para quienes necesitan una introducción sólida a estos conceptos o una referencia rápida para su aplicación práctica en el análisis de mercados.