Descripción
Probabilidad de incumplimiento e indicadores de riesgo en la banca europea: un enfoque regulatorio
Resumen del libro
Esta obra presenta una investigación aplicada al sector bancario europeo, centrada en la estimación de una nueva medida de riesgo: la Probabilidad de Incumplimiento (PD) calculada mediante el modelo SYMBOL. Los autores analizan la relación entre esta métrica y los indicadores de riesgo establecidos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), utilizando datos de bancos cotizados. El resultado es un enfoque práctico que integra ambas herramientas para una evaluación más completa de las pérdidas inesperadas, ofreciendo claves útiles para el diseño de regulaciones financieras más precisas.
¿De qué trata?
El libro propone un método para estimar la probabilidad de que una entidad bancaria incumpla sus obligaciones, adaptado al marco regulatorio de Basilea. A partir del modelo SYMBOL, los autores calculan esta probabilidad para bancos europeos cotizados y la comparan con los indicadores de riesgo tradicionales de la EBA. El análisis revela que la combinación de ambas métricas permite un diagnóstico más robusto del riesgo bancario. Además, los resultados identifican factores clave del negocio —como la adecuación de capital, la calidad de los activos y la rentabilidad— que influyen directamente en el impago, lo que puede orientar futuras normativas financieras.
Temas principales
- Estimación de la Probabilidad de Incumplimiento (PD) mediante el modelo SYMBOL.
- Análisis de indicadores de riesgo bancario según la Autoridad Bancaria Europea (EBA).
- Relación entre la PD y los factores clave del negocio bancario (capital, activos, rentabilidad).
- Aplicación del marco regulatorio de Basilea al riesgo de crédito en la banca europea.
- Propuestas para el diseño de regulaciones centradas en pérdidas inesperadas.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a profesionales del sector financiero, analistas de riesgo, reguladores bancarios, investigadores en economía y finanzas, así como a estudiantes de posgrado interesados en la gestión del riesgo crediticio y la normativa bancaria europea. También resulta de utilidad para responsables de cumplimiento normativo en entidades financieras que busquen herramientas complementarias a los indicadores tradicionales.
Qué aporta este libro
- Una metodología novedosa para estimar la probabilidad de incumplimiento bancario basada en el modelo SYMBOL.
- Un análisis comparativo entre la PD calculada y los indicadores de riesgo de la EBA, facilitando una visión integrada del riesgo.
- Identificación de los factores del negocio bancario que más influyen en el riesgo de impago, con implicaciones regulatorias prácticas.
- Herramientas analíticas para evaluar pérdidas inesperadas en el contexto de la normativa de Basilea.
- Una base sólida para el diseño de políticas de supervisión y regulación bancaria más efectivas.
Ficha técnica
- Autor: Parrado Martínez, Purificación; Gómez Fernández-Aguado, Pilar; Partal Ureña, Antonio
- Editorial: Editorial Universidad de Cantabria
- Idioma: Español
- Tema: FINANZAS
- Colección: DIFUNDE
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: febrero de 2019
- Número de páginas: 80
- Peso: 240 g
Valoración editorial
Esta obra ofrece un enfoque riguroso y actualizado sobre la medición del riesgo bancario, combinando teoría regulatoria con aplicación práctica. Su principal valor reside en la propuesta de integrar la Probabilidad de Incumplimiento del modelo SYMBOL con los indicadores de la EBA, lo que permite un análisis más completo de las pérdidas inesperadas. Resulta especialmente relevante para profesionales que necesiten herramientas cuantitativas para la toma de decisiones en un entorno normativo cambiante. La brevedad del texto (80 páginas) lo convierte en una lectura ágil y directa, ideal para quienes buscan información técnica sin extenderse en desarrollos teóricos superfluos.