Descripción
Modelos econométricos para el análisis económico
Resumen del libro
Este manual ofrece una introducción clara y práctica a la econometría, diseñada específicamente para quienes se acercan por primera vez a esta disciplina. Sin abrumar con complejos desarrollos matemáticos, el libro guía al lector a través de los fundamentos del modelado uniecuacional y los modelos ARIMA, combinando teoría con ejercicios prácticos. Su enfoque autosuficiente permite comprender el proceso de modelización de variables económicas, desde la especificación hasta la validación, facilitando un aprendizaje intuitivo y aplicado. Una obra esencial para estudiantes de economía y profesionales que buscan dominar las herramientas econométricas básicas.
¿De qué trata?
El libro se estructura en torno a dos grandes enfoques de la econometría: el estructural, centrado en modelos lineales uniecuacionales, y el univariante, basado en la metodología Box-Jenkins (modelos ARIMA). A lo largo de sus capítulos, el lector explorará la naturaleza de la econometría, los modelos lineales y sus extensiones, así como el análisis de series temporales. Se abordan problemas especiales como la autocorrelación o la heterocedasticidad, y se dedica una atención especial a la elaboración y validación de modelos ARIMA, incluyendo el análisis de intervención. Cada concepto teórico se complementa con ejercicios prácticos y preguntas para discusión, lo que permite al lector asimilar los contenidos de forma progresiva y aplicarlos a casos reales, logrando una comprensión efectiva del proceso de modelización económica.
Temas principales
- Naturaleza y fundamentos de la econometría como herramienta de análisis económico.
- Modelo lineal uniecuacional y sus problemas especiales (multicolinealidad, heterocedasticidad, autocorrelación).
- Extensiones al modelo lineal: variables ficticias, retardos y modelos dinámicos.
- Metodología Box-Jenkins: identificación, estimación y validación de modelos ARIMA.
- Análisis de intervención y elaboración de modelos para series temporales.
- Aplicación práctica de la modelización econométrica al análisis económico real.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a estudiantes de economía y ciencias sociales que se inician en la econometría y buscan una base teórico-práctica sólida sin necesidad de profundizar en desarrollos matemáticos avanzados. También es útil para profesionales del ámbito económico, analistas y cualquier persona interesada en comprender y aplicar técnicas econométricas básicas para el análisis de datos y la modelización de variables económicas.
Qué aporta este libro
- Proporciona una comprensión clara y práctica de los modelos uniecuacionales y ARIMA, desde sus fundamentos hasta su validación.
- Facilita el aprendizaje autónomo gracias a su enfoque autosuficiente, con ejercicios prácticos y preguntas de discusión integradas.
- Ofrece una guía paso a paso del proceso de modelización empírica, aplicable a casos reales de análisis económico.
- Evita la sobrecarga matemática, centrándose en la aplicación intuitiva de las técnicas econométricas.
- Ayuda a desarrollar la capacidad de interpretar y construir modelos econométricos básicos para el análisis de datos económicos.
Ficha técnica
- Autor: Hernández Alonso, José; Zúñiga Rodríguez, Javier
- Editorial: ESIC Editorial
- Idioma: Español
- Tema: ECONOMETRIA
- Colección: LIBROS PROFESIONALES
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: enero de 2013
- Número de páginas: 221
- Peso: 443 g
Valoración editorial
Este manual destaca por su capacidad para hacer accesible la econometría a un público no especializado, equilibrando rigor teórico y aplicabilidad práctica. Su estructura didáctica, que combina explicaciones claras con ejercicios resueltos, lo convierte en una herramienta de estudio eficaz para quienes necesitan dominar los modelos básicos de análisis económico sin perderse en complejidades matemáticas. Es una referencia sólida para cursos introductorios y para el autoaprendizaje.