Descripción
ECONOMETRIA A TRAVES DE STATA
Resumen del libro
Este manual ofrece una guía práctica y completa para el aprendizaje de la econometría mediante el software STATA, una de las herramientas más potentes para el cálculo automatizado en esta disciplina. El lector encontrará una exposición clara de las técnicas econométricas fundamentales, desde el modelo lineal de regresión múltiple hasta modelos avanzados de series temporales y elección discreta. Cada bloque teórico se complementa con su aplicación directa en STATA, facilitando la comprensión de los conceptos y su implementación práctica. Es una obra esencial para estudiantes e investigadores que buscan dominar el análisis econométrico con un enfoque aplicado y riguroso.
¿De qué trata?
El libro se estructura en cuatro bloques temáticos que cubren las principales áreas de la econometría aplicada. El primer bloque se centra en el modelo lineal de regresión múltiple, abordando problemas como la autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, normalidad residual, linealidad, observaciones influyentes, errores de especificación, exogeneidad y regresores estocásticos. El segundo bloque explora el análisis univariante de series temporales mediante la metodología Box-Jenkins para modelos ARIMA, incluyendo modelos de intervención y funciones de transferencia univariantes. El tercer bloque trata los modelos de análisis de la varianza y covarianza, tanto simples como múltiples, así como el modelo lineal general y los modelos mixtos. Finalmente, el cuarto bloque se dedica a los modelos de elección discreta, recuento, censurados, truncados y de selección muestral, con especial énfasis en los modelos Logit, Probit y Tobit.
Temas principales
- Modelo lineal de regresión múltiple y diagnóstico de supuestos.
- Detección y tratamiento de autocorrelación, heteroscedasticidad y multicolinealidad.
- Análisis univariante de series temporales con metodología Box-Jenkins (ARIMA).
- Modelos de intervención y funciones de transferencia univariantes.
- Análisis de varianza y covarianza, modelo lineal general y modelos mixtos.
- Modelos de elección discreta: Logit, Probit, Tobit y modelos de recuento, censurados y truncados.
- Implementación práctica de todas las técnicas con el software STATA.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a estudiantes de grado y posgrado en Economía, Administración de Empresas, Finanzas y disciplinas afines que necesiten aplicar técnicas econométricas en sus trabajos académicos o de investigación. También es útil para profesionales e investigadores que deseen actualizar sus conocimientos en econometría aplicada o que busquen una referencia práctica para el uso de STATA en el análisis de datos económicos. Se requiere un conocimiento básico de estadística y economía para aprovechar al máximo su contenido.
Qué aporta este libro
- Un enfoque práctico que combina la teoría econométrica con la aplicación directa en STATA, facilitando el aprendizaje activo.
- Cobertura exhaustiva de los problemas más comunes en la regresión múltiple y cómo resolverlos con el software.
- Dominio de técnicas avanzadas de series temporales y modelos de elección discreta, esenciales para la investigación empírica.
- Una guía paso a paso para implementar modelos complejos, desde la especificación hasta la interpretación de resultados.
- Ejemplos y ejercicios que refuerzan la comprensión de los conceptos y su aplicación práctica.
Ficha técnica
- Autor: PEREZ LOPEZ, CESAR; MORAL ARCE, IGNACIO
- Editorial: Ibergarceta Publicaciones S.L.
- Idioma: Español
- Tema: GUIAS DE REDACCION Y CORRECCION DE TEXTOS, ECONOMETRIA
- Colección: ECONOMISTAS
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: mayo de 2021
- Número de páginas: 320
- Peso: 544 g
Valoración editorial
Esta obra se distingue por su enfoque didáctico y práctico, combinando la teoría econométrica con la aplicación directa en STATA, lo que la convierte en un recurso valioso para quienes desean aprender o perfeccionar sus habilidades en análisis de datos económicos. La estructura por bloques permite una progresión lógica desde los fundamentos hasta técnicas más avanzadas, facilitando su uso tanto como libro de texto como manual de consulta. Es especialmente recomendable para estudiantes e investigadores que busquen una guía clara y aplicada, alejada de tratamientos excesivamente teóricos, y que necesiten resolver problemas reales con datos económicos.