Descripción
Probabilidad Y Economía 4
Resumen del libro
Este cuarto volumen de la serie "Probabilidad y Economía" ofrece una introducción rigurosa y aplicada a los mercados financieros continuos, combinando teoría de la probabilidad con modelos económicos. Los autores desarrollan herramientas matemáticas esenciales para comprender la valoración de activos y la gestión del riesgo en entornos financieros dinámicos. El lector encontrará una exposición clara de conceptos como procesos estocásticos, cálculo de Itô y modelos de valoración de opciones, todo ello contextualizado en el ámbito de la economía real. Una obra fundamental para estudiantes y profesionales que buscan dominar los fundamentos cuantitativos de las finanzas modernas.
¿De qué trata?
El libro aborda el estudio de los mercados financieros desde una perspectiva continua, profundizando en los modelos matemáticos que permiten describir y predecir el comportamiento de los precios de los activos. Se centra en la aplicación de procesos estocásticos, especialmente el movimiento browniano y el cálculo de Itô, para modelizar la evolución temporal de variables financieras. A través de ejemplos prácticos y desarrollos teóricos, se explican los fundamentos de la valoración de derivados financieros, como las opciones, y se analizan estrategias de cobertura y arbitraje. Además, se examinan conceptos clave como la martingala, la medida neutral al riesgo y el teorema de Girsanov, proporcionando al lector las bases necesarias para entender los modelos de Black-Scholes y sus extensiones.
Temas principales
- Procesos estocásticos en finanzas: movimiento browniano y procesos de difusión.
- Cálculo de Itô y su aplicación a la valoración de activos financieros.
- Modelos de valoración de opciones: Black-Scholes y extensiones.
- Medidas de probabilidad neutrales al riesgo y martingalas.
- Estrategias de cobertura y arbitraje en mercados continuos.
¿Para quién está recomendado?
Esta obra está dirigida a estudiantes universitarios de grados en Economía, Finanzas, Matemáticas o Ingeniería que deseen especializarse en finanzas cuantitativas. También resulta de gran utilidad para profesionales del sector financiero, como analistas, gestores de riesgo o traders, que necesiten una base sólida en los modelos matemáticos subyacentes a los mercados continuos. Se requiere un conocimiento previo de cálculo diferencial, álgebra lineal y nociones básicas de probabilidad.
Qué aporta este libro
- Proporciona una base matemática rigurosa para entender los mercados financieros modernos.
- Desarrolla habilidades para modelizar y valorar activos derivados en tiempo continuo.
- Ofrece una visión integrada de la probabilidad y la economía aplicada a problemas reales.
- Facilita la comprensión de conceptos avanzados mediante ejemplos y desarrollos paso a paso.
Ficha técnica
- Autor: Margalef Roig; Juan, Miret Artés; Salvador, Outerelo Domínguez; Enrique
- Editorial: Editorial Sanz y Torres, S.L.
- Idioma: Español
- Tema: Economía, finanzas, matemáticas y sistemas empresariales, probabilidad y estadística, matemáticas aplicadas, didáctica: estudios empresariales y economía
- Colección: O.VARIAS
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: 2016
- Número de páginas: 168
- Dimensiones: 240.0 x 170.0 mm
- Peso: 415.0 g
Valoración editorial
Se trata de un manual técnico y especializado que cubre un área de alta demanda en el ámbito académico y profesional de las finanzas. Su enfoque didáctico y la progresión en la complejidad de los contenidos lo convierten en una herramienta útil tanto para el aprendizaje autónomo como para su uso como material de apoyo en cursos universitarios. La obra destaca por su claridad expositiva y por conectar de manera efectiva los fundamentos probabilísticos con las aplicaciones económicas, lo que la hace especialmente valiosa para quienes buscan una comprensión profunda de los mercados financieros continuos.