Econometría Básica

Econometría Básica

Resumen del libro

Este manual ofrece una guía completa y práctica para el aprendizaje de la econometría, combinando la exposición teórica con la aplicación directa mediante los softwares más utilizados en el ámbito profesional y académico: EVIEWS, STATA, SAS y SPSS. A lo largo de sus páginas, el lector encontrará una explicación clara de las técnicas econométricas fundamentales, desde el modelo lineal de regresión múltiple hasta el análisis de series temporales, pasando por modelos de elección discreta y de datos censurados. La obra se estructura en bloques temáticos que facilitan un aprendizaje progresivo, resolviendo una amplia variedad de ejercicios que ilustran cada concepto. Es un recurso indispensable para estudiantes y profesionales que buscan dominar la econometría desde un enfoque aplicado y riguroso.

¿De qué trata?

El libro aborda la econometría desde sus fundamentos hasta técnicas avanzadas, estructurando su contenido en cuatro grandes bloques. El primero se centra en el modelo lineal de regresión múltiple, explorando problemáticas clave como la autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad y la detección de observaciones influyentes. El segundo bloque se adentra en los modelos de respuesta cualitativa, incluyendo Logit, Probit, Tobit, Poisson y binomial negativa, así como la corrección del sesgo de selección muestral mediante la estimación de Heckman. El tercer bloque está dedicado al análisis univariante de series temporales, siguiendo la metodología Box-Jenkins para modelos ARIMA, modelos de intervención y funciones de transferencia. Finalmente, el cuarto bloque cubre el análisis de la varianza y la covarianza, el modelo lineal general y los modelos mixtos. Cada capítulo comienza con una exposición teórica y se complementa con ejercicios prácticos resueltos con los paquetes estadísticos mencionados.

Temas principales

• Modelo lineal de regresión múltiple y diagnóstico de supuestos (autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad).
• Modelos de elección discreta y de recuento (Logit, Probit, Poisson, binomial negativa).
• Modelos censurados, truncados y de selección muestral (Tobit, estimación de Heckman).
• Análisis univariante de series temporales (metodología Box-Jenkins, modelos ARIMA).
• Modelos de intervención y funciones de transferencia univariantes.
• Análisis de la varianza (ANOVA), análisis de la covarianza (ANCOVA) y modelos mixtos.
• Aplicación práctica con software estadístico (EVIEWS, STATA, SAS, SPSS).

¿Para quién está recomendado?

Está dirigido a estudiantes universitarios de grado y posgrado en economía, administración de empresas, finanzas, ciencias sociales e ingenierías que cursen asignaturas de econometría. También es una herramienta de consulta útil para investigadores, analistas de datos y profesionales del ámbito financiero y empresarial que requieran aplicar modelos econométricos en su trabajo diario y busquen un enfoque práctico y aplicado con software especializado.

Qué aporta este libro

• Ofrece una visión integrada de la teoría econométrica y su implementación práctica en cuatro de los softwares más demandados del mercado.
• Facilita la comprensión de conceptos complejos mediante la resolución de ejercicios paso a paso, lo que acelera el aprendizaje autónomo.
• Proporciona una cobertura exhaustiva de las técnicas básicas y avanzadas, desde la regresión lineal hasta los modelos de series temporales y datos cualitativos.
• Ayuda a desarrollar habilidades críticas para la detección y corrección de problemas econométricos, mejorando la calidad de los análisis empíricos.

Ficha técnica

• Autor: Pérez López, Cesar
• Editorial: Ibergarceta Publicaciones S.L.
• Idioma: Español
• Tema: ECONOMETRIA
• Colección: PDTE. COLECCION
• Encuadernación: Bolsillo
• Fecha de edición: febrero de 2012
• Número de páginas: 630
• Peso: 1045 g

Valoración editorial

Esta obra se distingue por su enfoque eminentemente práctico y su cobertura exhaustiva de las técnicas econométricas esenciales, combinada con el uso simultáneo de múltiples paquetes estadísticos. La estructura en bloques temáticos y la resolución detallada de ejercicios facilitan la asimilación de conceptos, convirtiéndolo en un recurso valioso tanto para el aprendizaje inicial como para la consulta profesional. Es una referencia sólida para quien busca no solo entender la teoría, sino también aplicarla con rigor en entornos reales de análisis de datos.