Descripción
Introduction to stochastic programming
Resumen del libro
Esta obra ofrece una introducción clara y concisa a la programación estocástica, una herramienta matemática esencial para la toma de decisiones en entornos de incertidumbre. Los autores explican cómo incorporar variables aleatorias en modelos de optimización, superando las limitaciones de los enfoques deterministas tradicionales. A través de ejemplos prácticos en planificación financiera, programación de aerolíneas y sistemas de energía, el lector descubrirá cómo la incertidumbre puede modelarse para obtener decisiones más robustas y realistas. Un texto fundamental para estudiantes y profesionales que buscan dominar técnicas avanzadas de optimización bajo incertidumbre.
¿De qué trata?
El libro aborda la necesidad de integrar la incertidumbre en los modelos matemáticos de optimización, un desafío clave en aplicaciones del mundo real. Comienza con una crítica a la optimización determinista, que ignora el comportamiento aleatorio de muchos parámetros, y presenta la programación estocástica como una respuesta rigurosa. A lo largo de sus páginas, se desarrollan los fundamentos teóricos y metodológicos para formular y resolver problemas donde algunas variables son aleatorias. Se incluyen casos de aplicación en áreas como la planificación financiera, la programación de vuelos y la gestión de sistemas eléctricos, demostrando cómo ignorar la incertidumbre puede conducir a decisiones subóptimas o erróneas. El texto combina teoría accesible con ejemplos ilustrativos, ofreciendo una base sólida para quienes se inician en esta disciplina.
Temas principales
- Optimización bajo incertidumbre y sus fundamentos matemáticos.
- Modelado de variables aleatorias en problemas de decisión.
- Aplicaciones prácticas en planificación financiera, programación de aerolíneas y sistemas de energía.
- Comparación entre optimización determinista y estocástica.
- Metodologías para formular y resolver programas estocásticos.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a estudiantes de posgrado, investigadores y profesionales en campos como la investigación operativa, la ingeniería, la economía y las ciencias de la computación que deseen comprender y aplicar técnicas de optimización estocástica. Es especialmente útil para quienes ya tienen conocimientos básicos de optimización determinista y buscan ampliar su capacidad para manejar problemas reales con incertidumbre.
Qué aporta este libro
- Una introducción rigurosa pero accesible a la programación estocástica, ideal para principiantes en la materia.
- Ejemplos prácticos de aplicación en sectores clave como finanzas, transporte y energía.
- Herramientas conceptuales para modelar y resolver problemas de decisión bajo incertidumbre.
- Una base sólida para avanzar hacia técnicas más complejas de optimización estocástica.
Ficha técnica
- Autor: Alonso Ayuso, Antonio; Escudero Bueno, Laureano F.; Pizarro Romero, Celeste
- Editorial: Editorial Dykinson, S.L.
- Idioma: eng
- Tema: INFORMATICA: CUESTIONES GENERALES
- Colección: CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOG¡A
- Fecha de edición: junio de 2010
- Número de páginas: 128
Valoración editorial
Esta obra constituye una puerta de entrada eficaz a la programación estocástica, un área de creciente relevancia en la optimización aplicada. Su enfoque didáctico y la selección de ejemplos prácticos la convierten en un recurso valioso tanto para la formación académica como para la actualización profesional. Aunque su extensión es limitada, logra transmitir los conceptos esenciales sin sacrificar rigor, lo que la hace especialmente adecuada para quienes necesitan una primera aproximación sólida y aplicada a la toma de decisiones en contextos inciertos.