Descripción
Optimização conjunta do capital baseado em risco e da carteira de ativos
Resumen del libro
Este libro presenta un enfoque avanzado para la gestión de riesgos en el sector asegurador, combinando la optimización del capital basado en riesgo con la gestión de carteras de activos. A través de técnicas de optimización robusta, los autores desarrollan un modelo interno parcial que permite a las entidades aseguradoras mejorar su solvencia y rentabilidad. La obra ofrece herramientas prácticas y teóricas para profesionales que buscan integrar la gestión de activos y pasivos bajo un marco de riesgo coherente, abordando los desafíos regulatorios y financieros actuales.
¿De qué trata?
La obra se centra en la optimización conjunta del capital basado en riesgo y la cartera de activos, un problema clave en la gestión de entidades aseguradoras. Los autores proponen un modelo interno parcial que utiliza técnicas de optimización robusta para manejar la incertidumbre y la volatilidad de los mercados. El texto desarrolla metodologías para alinear la asignación de capital con el perfil de riesgo de la cartera, mejorando la toma de decisiones estratégicas. Se exploran conceptos como el capital económico, la gestión de activos y pasivos (ALM), y la aplicación de modelos estocásticos para simular escenarios adversos. El objetivo es proporcionar un marco cuantitativo que permita a las aseguradoras cumplir con los requisitos de Solvencia II y otros marcos regulatorios, maximizando al mismo tiempo el rendimiento ajustado al riesgo.
Temas principales
- Optimización robusta aplicada a la gestión de riesgos en seguros
- Modelos internos parciales para el cálculo de capital basado en riesgo
- Gestión integrada de activos y pasivos (ALM) en aseguradoras
- Asignación estratégica de capital bajo incertidumbre
- Cumplimiento regulatorio en el marco de Solvencia II
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a actuarios, gestores de riesgos, analistas financieros y profesionales del sector asegurador que trabajan en la optimización de carteras y la gestión de capital. También es útil para estudiantes de posgrado en finanzas cuantitativas, ingeniería financiera o ciencias actuariales que deseen profundizar en técnicas avanzadas de optimización y modelado de riesgos. Requiere conocimientos previos de matemáticas financieras y estadística.
Qué aporta este libro
- Metodologías robustas para optimizar simultáneamente el capital y la cartera de activos
- Herramientas cuantitativas para mejorar la solvencia y la rentabilidad ajustada al riesgo
- Un marco práctico para implementar modelos internos parciales en aseguradoras
- Enfoque actualizado sobre la gestión de riesgos bajo regulaciones como Solvencia II
- Ejemplos y aplicaciones que facilitan la comprensión de conceptos complejos
Ficha técnica
- Autor: Michel Valladão; Davi da Rocha Neves; César Leão Ramos; Dimas
- Editorial: Fundación Mapfre
- Idioma: Portugués
- Tema: Seguros y estudios actuariales, Teoría general del derecho
- Colección: Sin colección
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: 2019
- Número de páginas: 76
- Dimensiones: 235.0 x 170.0 mm
- Peso: 184.0 g
Valoración editorial
Se trata de una obra técnica y especializada que aborda un tema de gran relevancia para el sector asegurador: la optimización conjunta del capital y la cartera de activos. Los autores, con experiencia en el ámbito académico y profesional, ofrecen un enfoque riguroso basado en optimización robusta, lo que la convierte en una referencia útil para profesionales que buscan mejorar sus modelos de gestión de riesgos. Su brevedad (76 páginas) la hace accesible para una lectura enfocada, aunque requiere un lector con sólida formación cuantitativa. Es recomendable para quienes deseen explorar técnicas avanzadas dentro del marco regulatorio actual.