Descripción
Introducción al análisis univariante de series temporales económicas
Resumen del libro
Este manual ofrece una introducción completa y práctica al análisis univariante de series temporales, diseñado específicamente para estudiantes de Economía y Administración de Empresas. La obra proporciona las herramientas necesarias para identificar problemas económicos que requieren el uso de estos métodos y para aplicar con éxito las técnicas fundamentales. Estructurado en tres bloques clave (enfoque clásico, modelos ARIMA y aproximación estructural), el libro prepara al lector para abordar procedimientos estadístico-econométricos más complejos, combinando rigor teórico con aplicabilidad profesional.
¿De qué trata?
El libro aborda el estudio de las series temporales económicas desde tres perspectivas complementarias. En primer lugar, presenta el enfoque clásico, que descompone la serie en sus componentes básicos (tendencia, estacionalidad y ciclo). A continuación, profundiza en los modelos ARIMA y la metodología Box-Jenkins, herramientas esenciales para el pronóstico y modelado estadístico. Finalmente, introduce la aproximación estructural, ofreciendo una visión alternativa basada en modelos de componentes no observables. A lo largo de sus capítulos, el lector aprenderá a identificar raíces unitarias, aplicar técnicas de cointegración y construir modelos que permitan analizar y predecir el comportamiento de variables económicas a lo largo del tiempo.
Temas principales
- Análisis clásico de series temporales: descomposición en tendencia, estacionalidad y componente irregular.
- Modelos ARIMA: fundamentos teóricos y metodología Box-Jenkins para identificación, estimación y diagnóstico.
- Raíces unitarias y cointegración: técnicas para detectar no estacionariedad y relaciones de largo plazo entre variables.
- Modelos estructurales: enfoque alternativo basado en componentes no observables para el análisis de series temporales.
- Aplicación práctica en economía y empresa: resolución de problemas reales con series temporales univariantes.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido principalmente a estudiantes de grado en Economía, Administración y Dirección de Empresas, así como a profesionales que necesiten iniciarse en el análisis cuantitativo de series temporales. También resulta útil para aquellos que buscan una base sólida antes de abordar métodos econométricos más avanzados, sin requerir conocimientos previos profundos en la materia.
Qué aporta este libro
- Proporciona una visión integrada de los tres enfoques principales del análisis univariante: clásico, ARIMA y estructural.
- Facilita la identificación de problemas económicos que requieren técnicas de series temporales y su resolución práctica.
- Prepara al lector para afrontar procedimientos estadístico-econométricos más complejos con una base sólida.
- Ofrece un contenido estructurado y progresivo, ideal para el autoaprendizaje o como material de apoyo en cursos universitarios.
Ficha técnica
- Autor: Cáceres Hernández, José Juan; Martín Rodríguez, Carmen Gloria; Martín Álvarez, Francisco Javier
- Editorial: Delta Publicaciones
- Idioma: Español
- Tema: INVESTIGACION SOCIAL Y ESTADISTICA
- Colección: UNIVERSIDAD
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: septiembre de 2007
- Número de páginas: 424
- Peso: 732 g
Valoración editorial
Esta obra destaca por su enfoque didáctico y estructurado, que facilita la comprensión de un área técnica y fundamental para el análisis económico. Al abarcar desde los fundamentos clásicos hasta los modelos ARIMA y estructurales, ofrece una visión completa sin perder profundidad. Es un recurso valioso tanto para estudiantes que inician su formación en econometría como para profesionales que desean actualizar o consolidar sus conocimientos en series temporales univariantes.