Descripción
Medición de riesgo de crédito
Resumen del libro
Esta obra ofrece un análisis riguroso y práctico sobre la medición del riesgo de crédito, especialmente dirigido a empresas no cotizadas en Bolsa. A partir de la crisis financiera, el autor desarrolla dos modelos complementarios —uno cualitativo y otro cuantitativo— que sirven como herramientas de apoyo para la concesión de créditos. El lector encontrará un enfoque innovador que combina la estimación de probabilidades de impago con un modelo basado en flujos de caja para determinar el volumen de deuda sin riesgo a corto plazo, integrando variables críticas de la coyuntura económica actual.
¿De qué trata?
El libro aborda la necesidad de revisar y mejorar los sistemas de evaluación del riesgo de crédito tras la crisis financiera. Para ello, parte del análisis de los elementos que intervienen en la decisión de conceder créditos por parte de las entidades financieras y examina los estudios actuales sobre fracaso empresarial. Como resultado, presenta dos modelos:
- Un modelo de probabilidad de impago que introduce nuevas variables independientes, complementando y mejorando las predicciones de los modelos existentes.
- Un modelo novedoso que determina el volumen de deuda que se puede conceder sin riesgo en el corto plazo, basado en flujos de caja e incorporando variables críticas identificadas en la investigación.
La obra se centra en empresas no cotizadas, un segmento habitualmente menos analizado, ofreciendo herramientas aplicables para reducir los errores en la toma de decisiones crediticias.
Temas principales
- Modelos cualitativos y cuantitativos de análisis del riesgo de crédito
- Estimación de probabilidades de impago en empresas no cotizadas
- Evaluación de la solvencia basada en flujos de caja
- Variables críticas en la coyuntura económica para la concesión de créditos
- Revisión de sistemas de decisión crediticia tras la crisis financiera
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a profesionales del sector financiero, analistas de crédito, gestores de riesgos, directores financieros y responsables de concesión de préstamos en entidades bancarias. También resulta de interés para investigadores y estudiantes de economía, finanzas o administración de empresas que deseen profundizar en metodologías avanzadas de medición del riesgo crediticio, especialmente en el ámbito de las pymes y empresas no cotizadas.
Qué aporta este libro
- Herramientas prácticas para reducir los errores en la concesión de créditos a empresas no cotizadas.
- Un modelo de probabilidad de impago que incorpora nuevas variables, mejorando la precisión de los análisis existentes.
- Un enfoque innovador basado en flujos de caja para determinar el volumen de deuda sin riesgo a corto plazo.
- Una visión actualizada de la gestión del riesgo de crédito en el contexto posterior a la crisis financiera.
Ficha técnica
- Autor: Caballo Trebol, Álvaro
- Editorial: Universidad Pontificia Comillas (Publicaciones)
- Idioma: Español
- Tema: Crédito e instituciones de crédito
- Colección: Biblioteca Comillas. Economía
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: julio de 2013
- Número de páginas: 196
- Peso: 342 g
Valoración editorial
Se trata de una obra especializada y de gran utilidad para quienes necesitan herramientas analíticas fiables en la evaluación del riesgo de crédito. Su principal valor reside en la combinación de un enfoque cualitativo y cuantitativo, así como en la propuesta de un modelo basado en flujos de caja que aporta una perspectiva novedosa. Aunque su contenido es técnico y dirigido a un público con conocimientos previos en finanzas, la claridad expositiva y la aplicación práctica de los modelos lo convierten en un recurso relevante tanto para profesionales como para académicos interesados en la mejora de los procesos de concesión de crédito.