Descripción
First Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics
Resumen del libro
Esta obra recoge las actas del primer encuentro hispano-italiano sobre matemáticas financieras, un hito en la reflexión sobre el futuro de las finanzas en Europa. El lector encontrará un análisis profundo que busca tender un puente entre la teoría financiera estándar y la realidad de los mercados locales, a menudo ineficientes y marcados por imperfecciones. El libro propone una síntesis entre modelos generales y el desarrollo de herramientas adaptadas a contextos específicos, sentando las bases para un enfoque europeo propio en finanzas.
¿De qué trata?
El volumen aborda la necesidad de superar la brecha entre la teoría financiera clásica, diseñada para mercados globales eficientes, y los problemas reales que enfrentan bancos, aseguradoras e intermediarios en mercados locales más reducidos y volátiles. Los autores defienden que conceptos como "imperfecciones" o "irracionalidades" no deben ser tratados como ruido, sino como elementos centrales a modelizar. A través de diversas contribuciones, se exploran modelos matemáticos que incorporan detalles relevantes de la realidad, ofreciendo una alternativa a la dependencia exclusiva de procesos brownianos estándar. El encuentro aspira a ser el germen de un manifiesto para una forma europea de entender las finanzas, más atenta a las particularidades locales sin renunciar a la eficiencia global.
Temas principales
- Matemáticas financieras aplicadas a mercados locales e ineficientes.
- Crítica y ampliación de los modelos financieros estándar (basados en movimientos brownianos).
- Integración de imperfecciones de mercado en modelos matemáticos.
- Propuesta de un enfoque europeo diferenciado en finanzas.
- Modelización de riesgos en contextos de información asimétrica y mercados reducidos.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a investigadores, académicos y profesionales del ámbito de las matemáticas financieras, la economía y la banca. También es de gran interés para estudiantes de posgrado que busquen comprender las limitaciones de los modelos teóricos clásicos y explorar alternativas más realistas. Resulta especialmente relevante para aquellos interesados en el desarrollo de modelos cuantitativos adaptados a las particularidades del sistema financiero europeo.
Qué aporta este libro
- Una visión crítica y fundamentada de las limitaciones de la teoría financiera convencional en contextos reales.
- Modelos y enfoques matemáticos alternativos para abordar mercados locales y situaciones de ineficiencia.
- Una propuesta conceptual para construir un puente entre la teoría y la práctica financiera en Europa.
- El punto de partida de un debate académico sobre la necesidad de una escuela europea de finanzas.
Ficha técnica
- Autor: Cruz Rambaud; Salvador#Ventre; Aldo G.S.
- Editorial: Editorial Universidad de Almería
- Idioma: Inglés
- Tema: MATEMATICAS
- Colección: ACTAS
- Encuadernación: Otros
- Fecha de edición: 1999
- Número de páginas: 442
- Dimensiones: 24.0 cm x 17.0 cm
- Peso: 830.0 gr
Valoración editorial
Esta obra representa un documento de referencia para quienes buscan entender el debate sobre la aplicabilidad de la teoría financiera en entornos reales. Su valor radica en la honestidad intelectual con la que aborda las carencias de los modelos estándar y en la propuesta de un camino alternativo, más sensible a las particularidades del mercado europeo. Aunque su contenido es especializado y exigente, resulta una lectura imprescindible para investigadores y profesionales que deseen ir más allá de las aproximaciones teóricas convencionales.