Descripción
VALOR EN RIESGO Y RECURSOS PROPIOS EN LAS ENTIDADES BANCARIAS
Resumen del libro
Esta obra ofrece un análisis riguroso sobre la cuantificación del riesgo de mercado en el sector bancario, un desafío clave en un contexto de globalización y revolución tecnológica. El libro se centra en el concepto de valor en riesgo (VaR) como herramienta fundamental para medir las pérdidas potenciales. A través de ejemplos prácticos, el lector podrá comprender los distintos modelos de cálculo disponibles y su aplicación directa en la gestión de los recursos propios de las entidades financieras. Una guía esencial para profesionales y estudiantes que buscan dominar esta magnitud financiera.
¿De qué trata?
La obra aborda el proceso de transformación que viven las entidades bancarias, impulsado por la globalización y los avances tecnológicos, que genera nuevos y complejos riesgos de mercado. Ante este escenario, los autores presentan el valor en riesgo (VaR) como la magnitud clave para cuantificar dichos riesgos. El libro desglosa y compara los diferentes modelos matemáticos y estadísticos utilizables para su determinación, explicando sus fundamentos y limitaciones. Mediante ejemplos detallados, se muestra paso a paso el procedimiento de cálculo del VaR, conectando esta métrica con la necesidad de gestionar adecuadamente los recursos propios de la entidad para garantizar su solvencia y estabilidad.
Temas principales
- Gestión del riesgo de mercado en entidades bancarias.
- Fundamentos y modelos de cálculo del valor en riesgo (VaR).
- Relación entre el VaR y la determinación de los recursos propios regulatorios.
- Impacto de la globalización y la tecnología en los riesgos financieros.
- Aplicación práctica de modelos de cuantificación de riesgos.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a profesionales del sector bancario y financiero, como gestores de riesgos, analistas y directivos de entidades de crédito. También resulta de gran utilidad para estudiantes de grados y posgrados en economía, finanzas, administración de empresas y banca que deseen profundizar en la medición y gestión de riesgos de mercado.
Qué aporta este libro
- Comprensión clara y detallada del concepto de valor en riesgo y su importancia regulatoria.
- Conocimiento práctico de los diferentes modelos de cálculo del VaR, aplicables a situaciones reales.
- Capacidad para relacionar la cuantificación del riesgo con la adecuación del capital y los recursos propios de una entidad bancaria.
Ficha técnica
- Autor: Cabedo Semper; José David; Moya Clemente; Ismael
- Editorial: Publicacions de la Universitat Jaume I
- Idioma: Español
- Colección: ECONOMIA I GESTIO
- Encuadernación: Otros
- Fecha de edición: 2000
- Número de páginas: 172
- Dimensiones: 240.0 x 160.0
- Peso: 400.0 g
Valoración editorial
Se trata de una obra técnica y especializada que aborda con rigor un tema central en la gestión bancaria moderna. Su valor principal reside en la claridad con la que explica modelos complejos de cuantificación del riesgo, acompañándolos de ejemplos prácticos que facilitan su comprensión. Para el público objetivo, profesionales y estudiantes del ámbito financiero, este libro representa una herramienta de consulta y estudio útil, que conecta la teoría con la práctica regulatoria de los recursos propios.