Descripción
Ecorometr¡a de series temporales
Resumen del libro
Este manual ofrece una introducción clara y accesible a la Econometría de Series Temporales, diseñado tanto para estudiantes de Economía que se enfrentan por primera vez a la materia como para cualquier profesional interesado en comprender las técnicas fundamentales del análisis temporal de datos económicos. La obra presenta los conceptos teóricos esenciales y las herramientas prácticas necesarias para modelizar, estimar y pronosticar series temporales, facilitando la aplicación de estos métodos sin requerir una especialización previa en el campo económico.
¿De qué trata?
El libro aborda los fundamentos de la econometría aplicada a series temporales, explicando cómo analizar datos que evolucionan a lo largo del tiempo, como el PIB, la inflación o el desempleo. A través de un enfoque pedagógico, introduce al lector en los modelos autorregresivos, de medias móviles y mixtos (ARIMA), así como en los procedimientos de identificación, estimación y validación. También se tratan conceptos clave como la estacionariedad, las tendencias, la estacionalidad y los contrastes de raíces unitarias, proporcionando una base sólida para comprender y aplicar estas técnicas en contextos reales.
Temas principales
- Introducción a los modelos de series temporales univariantes
- Modelos autorregresivos (AR), de medias móviles (MA) y ARIMA
- Identificación, estimación y diagnóstico de modelos
- Estacionariedad y contrastes de raíces unitarias
- Descomposición de series: tendencia, estacionalidad y componente irregular
- Predicción y evaluación de pronósticos
¿Para quién está recomendado?
Está dirigido a estudiantes de Economía, Administración de Empresas, Finanzas y disciplinas afines que necesiten iniciarse en el análisis cuantitativo de series temporales. También resulta útil para profesionales del ámbito económico, analistas de datos y cualquier persona interesada en comprender cómo se modelizan y pronostican las variables económicas a lo largo del tiempo, sin requerir conocimientos avanzados previos en econometría.
Qué aporta este libro
- Una base teórica clara y práctica para iniciarse en la econometría de series temporales
- Explicaciones accesibles que facilitan la comprensión de conceptos técnicos complejos
- Herramientas para identificar y aplicar los modelos más adecuados a cada tipo de serie
- Capacidad para realizar pronósticos básicos y evaluar su fiabilidad
- Un enfoque didáctico que permite avanzar de forma autónoma en el aprendizaje
Ficha técnica
- Autor: Hernández Alonso, José; Herrador morales, Mar¡a del Mar
- Editorial: Editorial Universitas, S.A.
- Idioma: Español
- Tema: ECONOMIA
- Colección: FONDO
- Encuadernación: Otros
- Fecha de edición: noviembre de 2000
- Número de páginas: 229
- Peso: 747 g
Valoración editorial
Se trata de un manual de introducción que cumple eficazmente su propósito de acercar la econometría de series temporales a un público no especializado. Su enfoque pedagógico y su estructura progresiva lo convierten en un recurso valioso para quienes desean adquirir los fundamentos teóricos y prácticos de esta disciplina sin enfrentarse a desarrollos matemáticos excesivamente complejos. Aunque su fecha de edición es anterior a los desarrollos más recientes en el campo, sigue siendo una referencia útil para comprender los conceptos básicos que sustentan el análisis temporal en economía.