Descripción
Análisis de series temporales económicas II
Resumen del libro
Este manual ofrece una introducción clara y práctica a la econometría, centrada en la modelización univariante de series temporales mediante modelos ARIMA. Diseñado para estudiantes de economía sin experiencia previa en la materia y para cualquier profesional interesado en técnicas econométricas, el texto combina teoría esencial con abundantes ejercicios prácticos. Su enfoque autosuficiente permite comprender el proceso habitual de modelización de series económicas sin requerir conocimientos matemáticos avanzados, facilitando un aprendizaje intuitivo y aplicado.
¿De qué trata?
El libro aborda el análisis de series temporales económicas desde el enfoque Box-Jenkins, explicando paso a paso los conceptos fundamentales para modelizar datos que evolucionan en el tiempo. Comienza con una introducción a las series temporales y sus características, para luego desarrollar los modelos ARIMA (Autorregresivos Integrados de Media Móvil), incluyendo su estimación, validación y el análisis de intervención. Cada concepto teórico se complementa con ejemplos prácticos que ilustran cómo aplicar las técnicas a casos reales, guiando al lector en la elaboración completa de modelos univariantes. El texto está diseñado para ser autosuficiente, permitiendo que el estudiante avance sin necesidad de consultar fuentes externas.
Temas principales
- Introducción a las series temporales económicas y su tratamiento estadístico.
- Enfoque Box-Jenkins para la modelización univariante.
- Modelos ARIMA: especificación, estimación y validación.
- Análisis de intervención en series temporales.
- Elaboración práctica de modelos predictivos con ejercicios aplicados.
¿Para quién está recomendado?
Está dirigido a estudiantes universitarios de economía, administración de empresas y ciencias sociales que cursen un primer curso de econometría, así como a profesionales del ámbito financiero, de análisis de datos o de gestión empresarial que necesiten comprender y aplicar técnicas de predicción de series temporales sin una formación matemática profunda.
Qué aporta este libro
- Proporciona una base teórico-práctica sólida en modelización ARIMA sin excesivos desarrollos matemáticos.
- Facilita el aprendizaje autónomo mediante ejercicios prácticos que refuerzan cada concepto.
- Ofrece una guía paso a paso para la elaboración completa de modelos univariantes de series temporales.
- Ayuda a interpretar y predecir comportamientos de variables económicas a partir de datos históricos.
Ficha técnica
- Autor: Hernández Alonso, José
- Editorial: ESIC Editorial
- Idioma: Español
- Tema: Gestión de ventas y marketing
- Colección: Libros profesionales
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: noviembre de 2009
- Número de páginas: 86
- Peso: 200 g
Valoración editorial
Se trata de un manual conciso y práctico que cubre una necesidad formativa específica: la iniciación a la econometría de series temporales desde un enfoque accesible. Su principal valor reside en la combinación de claridad expositiva y ejercicios aplicados, lo que lo convierte en un recurso útil tanto para el aula como para el autoaprendizaje. Aunque breve, su contenido está bien estructurado y resulta especialmente indicado para quienes buscan una primera aproximación operativa a los modelos ARIMA sin perderse en complejidades teóricas.