Descripción
Análisis de series temporales económicas
Resumen del libro
Este manual ofrece una introducción clara y accesible a la econometría, centrada en la modelización uniecuacional de series temporales económicas. Diseñado para estudiantes sin experiencia previa y para cualquier persona interesada en técnicas cuantitativas aplicadas a la economía, el libro combina teoría fundamental con abundantes ejercicios prácticos. Su objetivo es proporcionar un conocimiento teórico-práctico sólido, evitando desarrollos matemáticos complejos, para que el lector pueda comprender y aplicar el proceso de modelización empírica de manera intuitiva y efectiva.
¿De qué trata?
La obra se enfoca en los modelos estructurales para el análisis de series temporales, una de las áreas más importantes de un primer curso de econometría. A través de un enfoque didáctico, el autor guía al lector desde los conceptos básicos de la regresión lineal hasta la elaboración completa de modelos uniecuacionales. El libro aborda los problemas esenciales que surgen en este tipo de modelización y ofrece ejemplos prácticos que facilitan la comprensión intuitiva de los contenidos teóricos. Se ha procurado que el texto sea autosuficiente, permitiendo al lector seguir el proceso habitual de modelización de series temporales económicas de forma clara y efectiva.
Temas principales
- Introducción a la regresión lineal y su enfoque estructural.
- Conceptos básicos de la modelización uniecuacional de series temporales.
- Problemas esenciales del modelo uniecuacional lineal (autocorrelación, heterocedasticidad, etc.).
- Metodología para la elaboración de modelos estructurales.
- Aplicación práctica mediante ejercicios y ejemplos resueltos.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a estudiantes universitarios de economía y administración de empresas que se inician en la econometría, así como a profesionales y autodidactas interesados en adquirir una base práctica en el análisis de series temporales económicas sin necesidad de ser especialistas en matemáticas avanzadas.
Qué aporta este libro
- Una introducción práctica y autosuficiente a la econometría de series temporales.
- Comprensión intuitiva de los conceptos clave gracias a ejercicios y ejemplos aplicados.
- Capacidad para modelizar datos económicos reales siguiendo un proceso estructurado.
- Una base sólida para afrontar cursos más avanzados de econometría.
Ficha técnica
- Autor: Hernández Alonso, José
- Editorial: ESIC Editorial
- Idioma: Español
- Tema: ECONOMIA
- Colección: LIBROS PROFESIONALES
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: noviembre de 2009
- Número de páginas: 113
- Peso: 231 g
Valoración editorial
Se trata de un manual de introducción a la econometría que destaca por su enfoque didáctico y práctico. El autor, doctor en Ciencias Económicas y profesor universitario, logra sintetizar los fundamentos de la modelización de series temporales en un texto breve y accesible, ideal para quienes buscan una primera aproximación sin la complejidad de los tratados avanzados. La inclusión de ejercicios prácticos y la claridad expositiva lo convierten en un recurso útil tanto para el estudio autónomo como para el apoyo en cursos introductorios.