Descripción
LECTURAS FIA LIBRO 3 GESTION CARTERAS Y RIESGO
Resumen del libro
Este manual ofrece una guía exhaustiva para la gestión profesional de carteras de inversión y la medición de riesgos financieros. El lector encontrará un análisis detallado de los modelos clásicos de gestión de carteras de renta variable, como el de Markowitz y Sharpe, junto con estrategias activas para renta fija. Además, profundiza en la identificación y cuantificación de riesgos de mercado, crédito, liquidez, operacional y legal, proporcionando las herramientas necesarias para una toma de decisiones informada en el ámbito financiero.
¿De qué trata?
La obra se estructura en dos grandes bloques. En primer lugar, aborda la gestión de carteras, comenzando con la renta variable clásica y los modelos de Markowitz y Sharpe, incluyendo la medición de resultados. Posteriormente, se centra en la gestión activa de carteras de renta fija, explorando estrategias de gestión de la duración como Roll-Down y Rolling Yield, tácticas sobre la curva de rendimientos como Switches y Butterflies, y estrategias de crédito. También se incluye la medición de resultados y el uso de derivados para la gestión de carteras de renta fija.
En segundo lugar, el libro analiza en detalle la medición de los riesgos financieros. Se examinan el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo operacional y el riesgo legal, ofreciendo una visión completa de los principales factores que afectan a las inversiones.
Temas principales
- Gestión de carteras de renta variable según el modelo de Markowitz y Sharpe.
- Estrategias activas de gestión de carteras de renta fija (gestión de la duración, curva de rendimientos, crédito).
- Medición y evaluación de resultados en carteras de inversión.
- Análisis y cuantificación de riesgos financieros (mercado, crédito, liquidez, operacional y legal).
- Estrategias con derivados aplicadas a la gestión de carteras de renta fija.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a profesionales del sector financiero, como gestores de carteras, analistas de riesgos y asesores financieros. También es adecuado para estudiantes de economía, finanzas o administración de empresas que busquen una formación avanzada y práctica en gestión de inversiones y control de riesgos. Requiere conocimientos previos de finanzas para su total aprovechamiento.
Qué aporta este libro
- Proporciona una comprensión profunda de los modelos clásicos y las estrategias activas de gestión de carteras.
- Ofrece herramientas prácticas para la medición y evaluación del rendimiento de las inversiones.
- Capacita para identificar, cuantificar y gestionar los principales tipos de riesgo financiero.
- Presenta un enfoque integral que conecta la gestión de carteras con la gestión de riesgos.
Ficha técnica
- Autor: AA.VV
- Editorial: BUBOK PUBLISHING
- Idioma: Español
- Tema: ECONOMIA
- Colección: FONDO GENERAL
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: septiembre de 2020
- Número de páginas: 616
- Peso: 309 g
Valoración editorial
Se trata de un manual de referencia para quienes necesitan dominar la gestión de carteras y el análisis de riesgos desde una perspectiva técnica y aplicada. Su extensión de 616 páginas y su enfoque en modelos y estrategias concretas lo convierten en una herramienta valiosa tanto para la formación como para la consulta profesional. La combinación de teoría financiera clásica con estrategias activas y medición de riesgos ofrece un contenido completo y relevante para el sector.