Descripción
LA+CUTX Econometria y prediccion 2E. Libro alumno+cuaderno.
Resumen del libro
Este manual ofrece una introducción completa y rigurosa a la econometría, combinando teoría, aplicaciones y predicción. Diseñado para estudiantes universitarios, el libro integra el análisis de regresión, los modelos de series temporales y las técnicas avanzadas de estimación. Incluye un cuaderno de ejercicios prácticos que facilita la aplicación de los conceptos y el desarrollo de habilidades analíticas. Es una herramienta fundamental para dominar las técnicas cuantitativas aplicadas a la economía y la empresa.
¿De qué trata?
La obra se estructura en tres partes principales que cubren el espectro completo de la econometría moderna. La primera parte sienta las bases del análisis de regresión lineal, desde la estimación y la inferencia hasta el tratamiento de problemas como la heterocedasticidad y la autocorrelación. La segunda parte amplía el análisis con modelos más complejos, como la regresión con variables instrumentales, datos de panel y modelos con variable dependiente limitada. La tercera parte se centra en las series temporales, abordando la predicción, los modelos estacionarios, las tendencias, las raíces unitarias y la cointegración. Además, incluye apéndices con los fundamentos estadísticos y matemáticos necesarios.
Temas principales
- Análisis de regresión lineal: estimación, inferencia y especificación del modelo.
- Tratamiento de heterocedasticidad, autocorrelación y variables dicotómicas.
- Modelos avanzados: variables instrumentales, datos de panel y variable dependiente limitada.
- Series temporales: predicción, modelos ARIMA, tendencias, raíces unitarias y cointegración.
- Modelos ARCH y VAR para el análisis de volatilidad y sistemas de ecuaciones.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a estudiantes de grado y posgrado en Economía, Administración de Empresas, Estadística y disciplinas afines que cursen asignaturas de econometría. También es útil para profesionales que necesiten aplicar técnicas cuantitativas al análisis de datos económicos y financieros. Requiere conocimientos previos de estadística básica y álgebra matricial.
Qué aporta este libro
- Proporciona una base sólida en los métodos econométricos fundamentales y avanzados.
- Incluye un cuaderno de ejercicios que permite practicar y consolidar los conceptos teóricos.
- Ofrece una cobertura exhaustiva de la predicción de series temporales, esencial para el análisis económico aplicado.
- Presenta los contenidos de forma progresiva, desde lo básico hasta lo más complejo, facilitando el aprendizaje autónomo.
Ficha técnica
- Autor: Matilla García; Mariano#Pérez Pascual; Pedro#Sanz Carnero; Basilio
- Editorial: McGraw-Hill Interamericana de España S.L.
- Idioma: Español
- Tema: ECONOMETRIA - MATERIAL DIDACTICO
- Colección: ECONOMIA/ADMON/CONTAB/ESTADISTICA/DERECH
- Encuadernación: Otros
- Fecha de edición: 2017
- Número de páginas: 786
- Dimensiones: 25.0 cm x 19.5 cm
- Peso: 1400.0 gr
Valoración editorial
Se trata de un manual de econometría de referencia, con un enfoque didáctico y práctico que lo hace especialmente adecuado para el ámbito universitario. La inclusión de un cuaderno de ejercicios refuerza su valor como herramienta de aprendizaje. Su extensión y profundidad lo convierten en un recurso completo para cursos de econometría que abarquen desde los fundamentos hasta técnicas avanzadas de series temporales y predicción.