Descripción
ECONOMETRIA PREDICCION
Resumen del libro
Este manual ofrece una formación completa en econometría, combinando los fundamentos del análisis de regresión con técnicas avanzadas de predicción y series temporales. El lector encontrará una obra estructurada en tres partes que abarca desde la estimación e inferencia básica hasta modelos especializados como ARCH, VAR y cointegración. Con un enfoque riguroso y aplicado, el libro proporciona las herramientas necesarias para abordar problemas reales de análisis económico y elaborar predicciones fundamentadas, convirtiéndose en un recurso indispensable para estudiantes y profesionales que buscan dominar las técnicas econométricas modernas.
¿De qué trata?
La obra se divide en tres bloques temáticos que progresan en complejidad. La primera parte sienta las bases del análisis de regresión lineal, cubriendo estimación, inferencia, heterocedasticidad, autocorrelación y variables dicotómicas, además de problemas de especificación. La segunda parte amplía el análisis con regresión por variables instrumentales, datos de panel, modelos con variable dependiente limitada y cuasiexperimentos. La tercera parte se centra en series temporales y predicción, incluyendo modelos estacionarios, alisado exponencial, análisis espectral, efectos causales dinámicos, raíces unitarias, modelos ARCH, VAR y cointegración. Completan el libro apéndices de álgebra matricial, estadística y tablas de contraste.
Temas principales
- Análisis de regresión lineal: estimación, inferencia y aspectos avanzados
- Tratamiento de heterocedasticidad, autocorrelación y variables dicotómicas
- Regresión con variables instrumentales y datos de panel
- Modelos con variable dependiente limitada y cuasiexperimentos
- Series temporales estacionarias, tendencias, raíces unitarias y cointegración
- Modelos ARCH, VAR y predicción económica
¿Para quién está recomendado?
Está dirigido a estudiantes universitarios de grados y posgrados en Economía, Administración de Empresas, Finanzas y disciplinas afines que necesiten un dominio riguroso de la econometría. También resulta útil para investigadores y profesionales del análisis de datos económicos que deseen actualizar y profundizar sus conocimientos en técnicas de predicción y modelización avanzada.
Qué aporta este libro
- Proporciona una base sólida en econometría clásica y moderna, desde fundamentos hasta técnicas predictivas avanzadas.
- Integra teoría y aplicación práctica con ejemplos y ejercicios que facilitan la comprensión de conceptos complejos.
- Ofrece un enfoque completo que cubre tanto la regresión tradicional como el análisis de series temporales y predicción.
- Incluye apéndices de repaso matemático y estadístico que permiten al lector consolidar conocimientos previos.
- Prepara al estudiante para abordar investigaciones empíricas y análisis de datos económicos reales con rigor metodológico.
Ficha técnica
- Autor: Matilla; Mariano
- Editorial: McGraw-Hill de España, S.A.
- Idioma: Español
- Tema: Matemáticas, Matemáticas para científicos
- Colección: Universidad
- Fecha de edición: 2017
- Peso: 1170 g
Valoración editorial
Este manual destaca por su estructura pedagógica clara y su cobertura exhaustiva de la econometría contemporánea, combinando los fundamentos clásicos con las técnicas predictivas más relevantes. La progresión desde la regresión básica hasta modelos complejos como ARCH y cointegración lo convierte en un recurso valioso tanto para la docencia universitaria como para el autoaprendizaje. Su enfoque riguroso y aplicado responde a las necesidades de quienes buscan una formación completa y actualizada en análisis económico cuantitativo.