Descripción
GESTION DE RIESGO DE MERCADO METODOS AVANZADOS PARA SU CUAN
Resumen del libro
Esta obra ofrece un análisis riguroso y actualizado de los métodos avanzados para la cuantificación y gestión del riesgo de mercado. Dirigido a profesionales y estudiantes del ámbito financiero, el libro se centra en las dos medidas fundamentales para la medición del riesgo: el Valor en Riesgo (VaR) y la Pérdida Esperada (Expected Shortfall o ES). A través de una exposición clara y detallada, se describen las metodologías estadísticas para su estimación y los procedimientos para su correcta evaluación, proporcionando las herramientas necesarias para afrontar los desafíos de los mercados financieros modernos.
¿De qué trata?
El libro aborda la necesidad crítica de contar con sistemas de control y gestión de riesgos en un entorno financiero marcado por la globalización y la desregulación. La obra se estructura en torno a la identificación, cuantificación y control de las fuentes de riesgo de mercado. Para ello, se profundiza en las dos métricas clave utilizadas en la actualidad: el Valor en Riesgo (VaR) y la Pérdida Esperada (ES). Se explican en detalle las diferentes metodologías para su estimación, incluyendo los enfoques paramétricos, históricos y de simulación de Monte Carlo. Además, se presentan los procedimientos estadísticos necesarios para evaluar la validez y precisión de los modelos de riesgo, como los test de backtesting, garantizando así la solidez de las estrategias de gestión.
Temas principales
- Identificación y cuantificación del riesgo de mercado en entidades financieras.
- Metodologías de estimación del Valor en Riesgo (VaR).
- Cálculo e interpretación de la Pérdida Esperada (Expected Shortfall o ES).
- Procedimientos estadísticos de validación y backtesting de modelos de riesgo.
- Adaptación de la gestión de riesgos a entornos de mercado globalizados y desregulados.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está recomendado para profesionales del sector financiero, como analistas de riesgos, gestores de carteras, traders y responsables de cumplimiento normativo. También es una herramienta de estudio esencial para estudiantes de grados y másteres en finanzas, economía, administración de empresas y áreas afines que busquen una comprensión profunda y aplicada de la gestión cuantitativa del riesgo de mercado.
Qué aporta este libro
- Proporciona un marco teórico-práctico completo para la medición del riesgo de mercado con VaR y ES.
- Ofrece una guía detallada sobre los métodos estadísticos para la validación de modelos de riesgo.
- Ayuda a comprender y aplicar los requisitos regulatorios actuales en materia de gestión de riesgos.
- Permite al lector desarrollar criterios sólidos para la toma de decisiones en contextos de incertidumbre financiera.
- Actualiza los conocimientos sobre las herramientas más avanzadas para el control de riesgos en mercados complejos.
Ficha técnica
- Autor: BENITO MUELA, SONIA; LOPEZ MARTIN, CARMEN
- Editorial: UNED
- Idioma: Español
- Tema: INVESTIGACION DE MERCADO
- Colección: CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: febrero de 2023
- Número de páginas: 288
- Peso: 534 g
Valoración editorial
Se trata de una obra de referencia para quien desee dominar la cuantificación del riesgo de mercado desde un enfoque técnico y aplicado. Su valor reside en el tratamiento detallado y actualizado de las metodologías de VaR y ES, así como en los procedimientos de validación, un aspecto crucial para la fiabilidad de cualquier sistema de gestión de riesgos. Es una lectura altamente recomendable para profesionales que buscan profundizar en sus competencias técnicas y para estudiantes que aspiran a una formación sólida en finanzas cuantitativas.