Descripción
Econometría: modelos econométricos y series temporales. II
Resumen del libro
Este volumen completa el estudio de la econometría aplicada, centrándose en los modelos multiecuacionales y el análisis de series temporales. Dirigido a estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales, el libro combina rigor teórico con una orientación práctica, ofreciendo numerosos problemas resueltos y ejemplos reales. El lector encontrará una guía completa para modelizar fenómenos económicos complejos, desde la especificación de sistemas de ecuaciones hasta la aplicación de la metodología Box-Jenkins. El valor principal de la obra reside en su enfoque didáctico y en la integración de herramientas informáticas, facilitando la transición de la teoría a la práctica econométrica.
¿De qué trata?
El libro aborda la econometría desde un enfoque avanzado, estructurándose en tres grandes bloques. En primer lugar, profundiza en los modelos uniecuacionales, poniendo especial énfasis en los problemas habituales de la modelización económica, como la heterocedasticidad o la autocorrelación, y en el tratamiento de variables cualitativas. A continuación, se adentra en los modelos multiecuacionales, explicando cómo construir y estimar sistemas de ecuaciones que reflejen interdependencias económicas. La tercera parte se dedica por completo a la teoría de series temporales y modelos dinámicos, incluyendo la metodología de Box-Jenkins para el análisis de series no estacionarias, el análisis espectral y los métodos clásicos de descomposición. El texto se complementa con una introducción a paquetes econométricos, ejemplos prácticos y problemas propuestos, todos ellos basados en datos reales incluidos en un disquete adjunto.
Temas principales
- Modelos uniecuacionales avanzados: especificación, estimación y diagnóstico con énfasis en problemas de modelización económica.
- Modelos con variables cualitativas: tratamiento de variables dummy y modelos de elección discreta.
- Modelos multiecuacionales: sistemas de ecuaciones simultáneas, identificación y métodos de estimación.
- Análisis de series temporales: metodología Box-Jenkins (ARIMA), análisis espectral y métodos clásicos de descomposición.
- Modelos dinámicos: retardos distribuidos, autocorrelación y modelos de corrección de error.
- Aplicación práctica con software econométrico: introducción a paquetes informáticos y resolución de problemas con datos reales.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a estudiantes universitarios de grado y posgrado en Ciencias Económicas, Empresariales y áreas afines que ya posean conocimientos básicos de estadística y econometría. También resulta de utilidad para profesionales del análisis económico y la investigación aplicada que necesiten una referencia completa y práctica sobre modelización econométrica y series temporales. Es especialmente adecuado para quienes buscan un enfoque didáctico, con numerosos ejemplos resueltos y ejercicios que facilitan el aprendizaje autónomo.
Qué aporta este libro
- Una cobertura exhaustiva de los modelos multiecuacionales y las series temporales, superando el nivel de los cursos introductorios.
- Más de 300 páginas con problemas resueltos y propuestos que permiten aplicar la teoría a casos reales.
- Acceso a conjuntos de datos y programas auxiliares en el disquete adjunto, facilitando la práctica con software econométrico.
- Un enfoque integrador que conecta la teoría econométrica con la modelización económica real, preparando al lector para el análisis aplicado.
Ficha técnica
- Autor: Caridad y Ocerin, José María
- Editorial: Editorial Reverte
- Idioma: Español
- Tema: ECONOMIA
- Colección: MODELOS ECONOMETRICOS Y SERIES TEMPORALE
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: No especificada
- Número de páginas: 300
- Peso: 665 g
Valoración editorial
Este segundo volumen de la obra de Caridad y Ocerin se consolida como un manual de referencia para el aprendizaje de la econometría avanzada. Su principal fortaleza reside en el equilibrio entre el rigor teórico y la aplicación práctica, materializado en la amplia colección de problemas resueltos y el material complementario. Aunque su enfoque es claramente académico, la claridad expositiva y la estructura progresiva lo hacen accesible para estudiantes que ya han superado un primer contacto con la econometría. Es una herramienta útil tanto para la preparación de exámenes como para la realización de trabajos de investigación aplicada, especialmente en el ámbito del análisis de series temporales y modelos dinámicos.