Descripción
ECONOMETRIA.-CON APLICACIONES EN R Y PYTHON
Resumen del libro
Este manual ofrece una exposición completa de los fundamentos teóricos de la econometría, combinada con la implementación práctica de sus métodos y técnicas principales mediante los lenguajes de programación R y Python. Dirigido a estudiantes y profesionales que buscan un enfoque aplicado, el libro guía al lector desde los conceptos básicos hasta herramientas avanzadas, integrando la teoría con ejercicios resueltos en ambos lenguajes. Es una obra esencial para dominar el análisis de datos económicos y construir modelos predictivos sólidos en un entorno de programación real.
¿De qué trata?
El libro desarrolla los principios esenciales de la econometría, comenzando con la especificación y estimación de modelos de regresión lineal y sus extensiones. A lo largo de sus capítulos, aborda temas como la inferencia estadística, la heterocedasticidad, la autocorrelación y la multicolinealidad, así como técnicas de series temporales y modelos de variables dependientes limitadas. Cada concepto teórico se acompaña de ejemplos prácticos implementados en R y Python, lo que permite al lector aplicar inmediatamente lo aprendido. La obra también incluye secciones dedicadas a la instalación y configuración del software necesario, garantizando que el lector pueda reproducir todos los análisis sin contratiempos.
Temas principales
- Fundamentos de la econometría y modelos de regresión lineal.
- Implementación práctica de métodos econométricos en R y Python.
- Diagnóstico de modelos: heterocedasticidad, autocorrelación y multicolinealidad.
- Análisis de series temporales y modelos de pronóstico.
- Modelos de variables dependientes limitadas (logit, probit, etc.).
- Configuración y uso de entornos de programación (R, RStudio, Python).
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a estudiantes de grado y posgrado en economía, administración de empresas, finanzas o áreas afines que necesiten una base sólida en econometría aplicada. También es adecuado para profesionales del análisis de datos, consultores e investigadores que deseen incorporar herramientas de programación moderna a su trabajo con datos económicos. Se requiere un conocimiento previo básico de estadística y álgebra lineal, así como tener instalados localmente R, Python y RStudio para seguir los ejercicios prácticos.
Qué aporta este libro
- Proporciona una comprensión profunda de los fundamentos teóricos de la econometría.
- Enseña a implementar modelos econométricos reales utilizando R y Python, dos lenguajes líderes en análisis de datos.
- Ofrece ejemplos prácticos reproducibles que facilitan el aprendizaje autónomo.
- Ayuda a diagnosticar y corregir problemas comunes en modelos econométricos.
- Conecta la teoría con la práctica, preparando al lector para abordar problemas reales de análisis de datos económicos.
Ficha técnica
- Autor: RAMAJO HERNANDEZ, JULIAN
- Editorial: GARCIA MAROTO EDITORES
- Idioma: Español
- Tema: ECONOMETRIA
- Colección: SERIE BIG DATA Y LOS NEGOCIOS
- Fecha de edición: julio de 2024
- Número de páginas: 758
- Peso: 3757 g
Valoración editorial
Esta obra destaca por su enfoque dual, combinando la teoría econométrica clásica con la práctica en dos de los lenguajes de programación más demandados en el ámbito del análisis de datos. La extensión del manual (758 páginas) permite un tratamiento detallado de cada tema, mientras que la inclusión de ejemplos en R y Python lo convierte en un recurso valioso tanto para el aprendizaje académico como para la aplicación profesional. Es una herramienta útil para quienes buscan no solo entender los modelos, sino también saber implementarlos de manera eficiente en proyectos reales.