Descripción
TEORIA DEL RIESGO EN SEGUROS Y FINANZAS
Resumen del libro
Esta obra constituye la segunda parte de un manual avanzado sobre teoría del riesgo aplicada al ámbito asegurador y financiero. El lector encontrará un desarrollo riguroso de los modelos de riesgo en seguros, ampliando los fundamentos establecidos en el primer volumen. Con un enfoque práctico y matemático, el libro aborda las herramientas necesarias para cuantificar, gestionar y modelizar el riesgo en carteras de seguros, combinando teoría actuarial con aplicaciones financieras. Es un recurso esencial para profesionales y estudiantes que buscan profundizar en el análisis cuantitativo del riesgo.
¿De qué trata?
El libro se centra en el estudio avanzado de los modelos de riesgo en seguros, partiendo de los conceptos introducidos en el primer volumen. Desarrolla en profundidad las técnicas para modelizar la frecuencia y severidad de los siniestros, así como la distribución agregada de pérdidas. Se exploran métodos de estimación, simulación y cálculo de primas, junto con herramientas para evaluar la solvencia y el capital requerido. También se abordan aspectos como la teoría de la ruina, la dependencia entre riesgos y la aplicación de modelos estocásticos en el contexto financiero-actuarial. Todo ello con un enfoque matemático riguroso pero orientado a la resolución de problemas reales del sector asegurador.
Temas principales
- Modelización de la frecuencia y severidad de siniestros
- Distribuciones de pérdida agregada y su estimación
- Teoría de la ruina y probabilidad de insolvencia
- Cálculo de primas y reservas técnicas
- Dependencia entre riesgos y modelos multivariantes
- Aplicaciones de simulación estocástica en seguros
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a estudiantes avanzados de matemáticas, estadística o ciencias actuariales que deseen especializarse en teoría del riesgo. También es una obra de referencia para profesionales del sector asegurador y financiero, como actuarios, analistas de riesgos y gestores de carteras, que necesiten herramientas cuantitativas para la toma de decisiones. Se recomienda haber cursado previamente el primer volumen o poseer conocimientos sólidos de probabilidad y estadística.
Qué aporta este libro
- Un desarrollo sistemático y riguroso de los modelos de riesgo en seguros, desde los fundamentos hasta aplicaciones avanzadas.
- Herramientas prácticas para la cuantificación y gestión del riesgo en carteras aseguradoras.
- Métodos de simulación y estimación aplicables a problemas reales del sector.
- Una base sólida para abordar la teoría de la ruina y la solvencia de entidades aseguradoras.
- Continuidad y profundización respecto al primer volumen, permitiendo un aprendizaje progresivo.
Ficha técnica
- Autor: Varios autores
- Editorial: Sanz y Torres
- Idioma: Español
- Tema: Ciencias - Matemáticas - Estadística y probabilidad
- Colección: MATEMATICA FINANCIERA Y ACTUARIAL
- Encuadernación: Tapa blanda
- Fecha de edición: 2020
- Número de páginas: 270
- Dimensiones: 24.0 cm x 17.0 cm
- Peso: 600.0 gr
Valoración editorial
Esta segunda parte de la obra ofrece una continuación coherente y bien estructurada para quienes ya han asimilado los conceptos del primer volumen. Su enfoque técnico y detallado la convierte en un recurso valioso para la formación actuarial avanzada, especialmente en el ámbito de la modelización del riesgo. Aunque requiere cierta base matemática, su claridad expositiva y la aplicación de los modelos a casos prácticos facilitan la comprensión. Es una herramienta útil tanto para el aula como para la consulta profesional en el sector asegurador y financiero.