Descripción
Econometría de Datos de Panel
Resumen del libro
Esta obra ofrece una guía completa y práctica sobre el análisis econométrico con datos de panel, una técnica esencial para estudiar el comportamiento de agentes económicos a lo largo del tiempo. El lector encontrará una exposición clara de los modelos estáticos y dinámicos, desde los fundamentos hasta metodologías avanzadas como Arellano-Bond. El valor principal del libro reside en su enfoque aplicado, combinando teoría rigurosa con ejercicios resueltos paso a paso en los programas EVIEWS y STATA, lo que permite al lector adquirir habilidades prácticas inmediatas.
¿De qué trata?
El libro aborda la econometría de datos de panel, una metodología que combina información de corte transversal (diferentes individuos en un mismo momento) con datos longitudinales (la evolución de cada individuo a lo largo del tiempo). Esta estructura bidimensional permite capturar la heterogeneidad individual y dinámicas temporales que otros modelos no pueden.
La obra comienza con los modelos fundamentales: coeficientes constantes, efectos fijos y efectos aleatorios. A continuación, profundiza en paneles dinámicos, explicando la metodología Arellano-Bond y otras alternativas para tratar la endogeneidad y la autocorrelación. También cubre modelos no lineales como Logit, Probit y Tobit adaptados a datos de panel.
Cada capítulo combina desarrollo teórico con ejemplos prácticos resueltos en EVIEWS y STATA, lo que facilita la comprensión de los conceptos y su aplicación directa a casos reales.
Temas principales
- Modelos de datos de panel: coeficientes constantes, efectos fijos y efectos aleatorios.
- Estimación de paneles dinámicos: metodología Arellano-Bond y enfoques alternativos.
- Modelos de elección discreta con datos de panel: Logit, Probit y Tobit.
- Implementación práctica con software econométrico (EVIEWS y STATA).
- Ejercicios resueltos y aplicaciones representativas de cada técnica.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a estudiantes de economía, finanzas y ciencias sociales que cursen asignaturas avanzadas de econometría, así como a investigadores y profesionales que necesiten aplicar modelos de datos de panel en su trabajo. Es especialmente útil para quienes buscan un enfoque práctico y aplicado, con ejercicios resueltos que facilitan el aprendizaje autónomo.
Qué aporta este libro
- Una comprensión sólida de la teoría econométrica de datos de panel, desde los modelos básicos hasta los más avanzados.
- Habilidades prácticas para implementar estos modelos en EVIEWS y STATA, con ejemplos paso a paso.
- Capacidad para interpretar y validar resultados en investigaciones empíricas con datos longitudinales.
- Un recurso de consulta con ejercicios completos resueltos que sirven como guía para trabajos propios.
Ficha técnica
- Autor: Moral Arce, Ignacio; Pérez López, César
- Editorial: Ibergarceta Publicaciones S.L.
- Idioma: Español
- Tema: Economía y Empresa - Economía matemática
- Colección: FONDO
- Encuadernación: Otros
- Fecha de edición: 2019
- Número de páginas: 362
- Dimensiones: 24.0 cm x 18.0 cm
- Peso: 638.0 gr
Valoración editorial
Esta obra destaca por su equilibrio entre rigor teórico y aplicación práctica, un aspecto fundamental en la econometría moderna. La inclusión de ejercicios resueltos con EVIEWS y STATA la convierte en un recurso valioso tanto para el aula como para el autoaprendizaje. Su estructura progresiva, que abarca desde modelos básicos hasta técnicas avanzadas como Arellano-Bond y modelos no lineales, la hace adecuada para un amplio espectro de lectores, desde estudiantes de posgrado hasta investigadores que deseen actualizar sus herramientas analíticas.