Descripción
RIESGOS DE MERCADO
Resumen del libro
Esta obra ofrece una guía completa y rigurosa sobre los modelos de riesgo de mercado, esenciales para la gestión financiera moderna. El lector encontrará una exposición detallada que abarca desde los fundamentos estadísticos y las técnicas de estimación de parámetros hasta los métodos de contraste para validar la idoneidad de los modelos. Es un recurso práctico y teórico, diseñado para profesionales y estudiantes que buscan comprender y aplicar las herramientas clave en la medición y control del riesgo financiero.
¿De qué trata?
El libro aborda de manera sistemática los principales modelos de riesgo de mercado, comenzando por los principios estadísticos que los sustentan. Se exploran en profundidad las técnicas de estimación de parámetros, proporcionando al lector las herramientas necesarias para calibrar los modelos con datos reales. Además, se dedica una parte fundamental a los métodos de contraste, que permiten evaluar la precisión y fiabilidad de las predicciones de riesgo. El enfoque es práctico y aplicado, combinando teoría con ejemplos que facilitan la comprensión de conceptos complejos como el Valor en Riesgo (VaR) o el Déficit Esperado.
Temas principales
- Fundamentos estadísticos para la modelización de riesgos financieros.
- Técnicas de estimación de parámetros en modelos de riesgo de mercado.
- Modelos de Valor en Riesgo (VaR) y sus variantes.
- Métodos de contraste y validación de modelos de riesgo (backtesting).
- Aplicación práctica de modelos en la gestión de carteras y la toma de decisiones.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a profesionales del sector financiero, como gestores de riesgos, analistas cuantitativos, traders y responsables de cumplimiento normativo. También es una obra de referencia para estudiantes de grados y másteres en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o Ingeniería Financiera que deseen especializarse en la gestión de riesgos. Requiere conocimientos básicos de estadística y finanzas para aprovechar al máximo su contenido.
Qué aporta este libro
- Una comprensión profunda de los modelos de riesgo de mercado, desde sus bases teóricas hasta su implementación práctica.
- Herramientas y técnicas para estimar y validar modelos de riesgo de forma rigurosa.
- Capacidad para evaluar críticamente la idoneidad de diferentes modelos en contextos reales.
- Un enfoque aplicado que facilita la transferencia del conocimiento al entorno laboral financiero.
Ficha técnica
- Autor: Vilariño; Ángel
- Editorial: Ibergarceta Publicaciones S.L.
- Idioma: Español
- Tema: Economía y Empresa - Economía financiera
- Colección: PDTE. COLECCION
- Encuadernación: Otros
- Fecha de edición: 2016
- Número de páginas: 232
- Dimensiones: 24.0 cm x 17.0 cm
- Peso: 410.0 gr
Valoración editorial
Se trata de una obra técnica y especializada que cubre un área crítica en las finanzas modernas. Su valor radica en la claridad con la que expone conceptos complejos y en el enfoque práctico hacia la validación de modelos, un aspecto a menudo descuidado en otros textos. Es especialmente útil para quienes necesitan no solo entender la teoría, sino también aplicarla y contrastarla en entornos profesionales donde la precisión en la medición del riesgo es clave para la toma de decisiones.