Descripción
Medición de riesgos de mercado y crédito
Resumen del libro
Esta obra ofrece una guía práctica y rigurosa sobre la medición de los riesgos de mercado y crédito, dos pilares fundamentales en la gestión financiera moderna. El lector encontrará un análisis detallado de cómo los cambios en los precios de los instrumentos negociados, derivados tanto de las fluctuaciones del mercado como de las variaciones en la solvencia de los emisores, afectan a las carteras de inversión. Con un enfoque aplicado y actualizado, el libro proporciona las herramientas conceptuales necesarias para identificar, cuantificar y gestionar estos riesgos, siendo un recurso esencial para profesionales y estudiantes del sector.
¿De qué trata?
El libro se centra en los riesgos de mercado y de crédito, entendidos como las pérdidas potenciales que pueden sufrir los instrumentos financieros. En primer lugar, aborda el riesgo de mercado, que surge de las variaciones adversas en los precios de los activos debido a factores como tipos de interés, tipos de cambio o precios de acciones. En segundo lugar, analiza el riesgo de crédito, que se produce por el deterioro de la situación crediticia de los emisores, incluyendo el riesgo de impago. La obra desarrolla metodologías cuantitativas para medir ambos tipos de riesgo, explicando conceptos como el Valor en Riesgo (VaR), las simulaciones históricas y los modelos de calificación crediticia, todo ello contextualizado en la evolución reciente de los mercados financieros.
Temas principales
- Identificación y cuantificación del riesgo de mercado en carteras de inversión
- Análisis del riesgo de crédito y su impacto en la valoración de activos
- Metodologías de medición como el Valor en Riesgo (VaR) y simulaciones
- Evaluación de la solvencia de emisores y contrapartes
- Gestión integrada de riesgos financieros en entornos de mercado cambiantes
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a profesionales del sector financiero, como analistas de riesgos, gestores de carteras, traders y responsables de cumplimiento normativo. También es adecuado para estudiantes de finanzas, economía o administración de empresas que deseen profundizar en la gestión de riesgos desde una perspectiva aplicada. Asimismo, resulta útil para cualquier lector interesado en comprender cómo las entidades financieras evalúan y mitigan las exposiciones al mercado y al crédito.
Qué aporta este libro
- Un marco conceptual sólido para diferenciar y medir los riesgos de mercado y crédito
- Herramientas prácticas para aplicar modelos de valoración y simulación en escenarios reales
- Una visión actualizada de las metodologías utilizadas en la industria financiera
- Claves para interpretar el impacto de los cambios de precios y la solvencia en las inversiones
Ficha técnica
- Autor: Knop Muszynski, Roberto; Ordovàs Miquel, Roland; Vidal Villalon, Joan Francesc
- Editorial: Delta Publicaciones
- Idioma: Español
- Tema: FINANZAS
- Colección: IEB INSTITUTO ESTUDIOS BURSATILES
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: abril de 2013
- Número de páginas: 215
- Peso: 406 g
Valoración editorial
Este manual se distingue por su enfoque directo y aplicado a la medición de riesgos, evitando divagaciones teóricas excesivas. La obra resulta especialmente relevante para quienes buscan comprender la interrelación entre los riesgos de mercado y crédito, un aspecto crítico en la gestión financiera actual. Aunque su publicación data de 2013, los fundamentos metodológicos que presenta siguen siendo vigentes y constituyen una base sólida para el análisis de riesgos. Es una lectura recomendada para profesionales que necesiten reforzar sus conocimientos cuantitativos en este ámbito.