Descripción
PROBABILIDAD Y ECONOMÍA 3
Resumen del libro
Este manual ofrece una introducción rigurosa y aplicada a los procesos estocásticos, centrada en su utilidad para el análisis económico. A través de una exposición clara y estructurada, el lector aprenderá a modelizar fenómenos aleatorios que evolucionan en el tiempo, como series financieras, comportamientos de mercado o dinámicas de incertidumbre. El libro combina fundamentos teóricos con ejemplos prácticos, facilitando la comprensión de conceptos avanzados como cadenas de Markov, procesos de Poisson o martingalas. Es una herramienta esencial para estudiantes y profesionales que necesiten dominar las herramientas probabilísticas aplicadas a la economía y la empresa.
¿De qué trata?
La obra se adentra en el estudio de los procesos estocásticos, es decir, sistemas que cambian de estado de forma aleatoria a lo largo del tiempo. Se abordan desde los modelos más básicos, como las cadenas de Markov en tiempo discreto y continuo, hasta procesos más complejos como los de renovación, Poisson, difusión y martingalas. Cada concepto se presenta con su formalización matemática, pero siempre vinculado a problemas reales de la economía: valoración de activos, gestión de riesgos, predicción de series temporales o simulación de escenarios. El texto incluye ejercicios resueltos y propuestos que permiten al lector afianzar los conocimientos y desarrollar capacidad analítica.
Temas principales
- Procesos estocásticos en tiempo discreto y continuo
- Cadenas de Markov y sus aplicaciones económicas
- Procesos de Poisson y de renovación
- Martingalas y su uso en finanzas
- Procesos de difusión y ecuaciones diferenciales estocásticas
- Modelización de la incertidumbre en economía y empresa
¿Para quién está recomendado?
Está dirigido a estudiantes de grados y másteres en Economía, Administración de Empresas, Matemáticas Aplicadas, Estadística o Ingeniería que necesiten una base sólida en procesos estocásticos con orientación económica. También resulta de gran utilidad para profesionales del análisis financiero, la consultoría, la gestión de riesgos o la investigación de mercados que deseen profundizar en herramientas cuantitativas para la toma de decisiones bajo incertidumbre.
Qué aporta este libro
- Comprensión profunda de los procesos estocásticos y su formalización matemática
- Capacidad para modelizar fenómenos económicos dinámicos y aleatorios
- Herramientas prácticas para el análisis de series temporales y la simulación
- Ejercicios resueltos que facilitan el aprendizaje autónomo
- Base teórica sólida para avanzar en finanzas cuantitativas o econometría avanzada
Ficha técnica
- Autor: Margalef Roig, Juan; Miret Artés, Salvador; Outerelo Domínguez, Enrique
- Editorial: Editorial Sanz y Torres, S.L.
- Idioma: Español
- Tema: Economía, Matemáticas y Sistemas Empresariales, Probabilidad y Estadística, Matemáticas Aplicadas, Estocástica, Didáctica: Estudios Empresariales y Economía
- Colección: O.Varias
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: 2015
- Número de páginas: 220
- Dimensiones: 240 x 170 mm
- Peso: 544 g
Valoración editorial
Este manual destaca por su enfoque didáctico y su orientación práctica hacia la economía, algo poco habitual en textos de procesos estocásticos, que suelen ser excesivamente abstractos. La estructura progresiva y la inclusión de ejemplos económicos concretos lo convierten en un recurso valioso tanto para el aula como para el autoestudio. Es especialmente recomendable para quienes buscan un puente entre la teoría probabilística y su aplicación real en el análisis económico y financiero.