Descripción
LA EFICIENCIA EN LOS MERCADOS FINANCIEROS
Resumen del libro
Esta obra ofrece un análisis riguroso y sistemático sobre la hipótesis de eficiencia en los mercados financieros. Los autores, basándose en su propia investigación, guían al lector a través de la evolución histórica del concepto, su modelización y los métodos para contrastarlo, incluyendo un procedimiento original. El libro despeja la confusión entre anomalías del mercado y verdadera ineficiencia, proporcionando las claves indispensables para quienes se inician en el estudio de las finanzas. Es un texto de referencia tanto para estudiantes de grado y máster como para investigadores que deseen profundizar en esta temática fundamental.
¿De qué trata?
El libro realiza un recorrido completo por la hipótesis de eficiencia de los mercados financieros. Comienza explorando la evolución histórica del concepto, desde sus orígenes hasta las formulaciones más modernas. A continuación, aborda su modelización teórica, explicando las diferentes formas de eficiencia (débil, semifuerte y fuerte) y sus implicaciones. La obra dedica una parte esencial a los métodos de contrastación empírica, presentando tanto las técnicas tradicionales como un procedimiento novedoso propuesto por los propios autores. Finalmente, se analizan las denominadas anomalías del mercado, distinguiéndolas claramente de las situaciones de ineficiencia, y se examina su impacto en la teoría financiera.
Temas principales
- Hipótesis de eficiencia de los mercados financieros (formas débil, semifuerte y fuerte).
- Evolución histórica del concepto de eficiencia y su modelización teórica.
- Métodos de contrastación empírica de la eficiencia, incluyendo un procedimiento original de los autores.
- Anomalías del mercado: calendar effect, tamaño, valor, momentum y su diferenciación de la ineficiencia.
- Aplicación práctica de la teoría a la investigación y al análisis financiero.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a estudiantes de grado y máster en Economía, Finanzas o Administración de Empresas que cursen asignaturas relacionadas con los mercados financieros. También es de gran utilidad para investigadores y académicos que centren su trabajo en la eficiencia de los mercados, así como para profesionales del sector que deseen actualizar sus conocimientos teóricos sobre esta materia.
Qué aporta este libro
- Una visión integral y actualizada de la hipótesis de eficiencia, desde su base teórica hasta su contrastación empírica.
- Un método de análisis propio desarrollado por los autores, que ofrece una herramienta adicional para la investigación.
- Claridad conceptual para distinguir entre anomalías del mercado y auténtica ineficiencia, un punto clave para evitar confusiones.
- Un texto de referencia conciso (104 páginas) que sintetiza la información esencial sin perder profundidad.
Ficha técnica
- Autor: ROLDAN CASAS; JOSE ANGEL#GARCIA MORENO GA
- Editorial: Tirant Humanidades
- Idioma: Español
- Tema: Economía y Empresa - Economía financiera
- Colección: ESTUDIOS DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: 2024
- Número de páginas: 104
- Dimensiones: 21.5 cm x 15.0 cm
- Peso: 120.0 gr
Valoración editorial
Esta obra destaca por su enfoque didáctico y riguroso, combinando la exposición teórica clásica con una aportación metodológica propia. Su extensión moderada la convierte en una herramienta práctica para quienes necesitan comprender a fondo la eficiencia de los mercados sin perderse en tratados extensos. Es especialmente valiosa para estudiantes que buscan una referencia sólida y para investigadores que deseen explorar nuevas vías de contrastación empírica.