Descripción
INT.FUTURES OPTIONS 2ªED.
Resumen del libro
Esta obra es un manual de referencia en el ámbito de las finanzas, centrado en el estudio de los futuros, las opciones y otros derivados financieros. El lector encontrará una exposición rigurosa y sistemática de los conceptos fundamentales, modelos de valoración y estrategias de cobertura, gestión de riesgos y especulación. Es un texto diseñado tanto para estudiantes universitarios de economía y finanzas como para profesionales que buscan una base sólida y actualizada en estos instrumentos.
¿De qué trata?
El libro aborda de manera exhaustiva el mundo de los derivados financieros, comenzando por los principios básicos de los mercados de futuros y opciones. Se explican en detalle los mecanismos de fijación de precios, los modelos de valoración como Black-Scholes, y las estrategias de trading y cobertura. Se analizan también los productos derivados más complejos, como los swaps y los derivados de crédito, así como la gestión del riesgo asociado a estos instrumentos. La obra combina teoría con ejemplos prácticos y aplicaciones reales, proporcionando al lector las herramientas necesarias para comprender y operar en estos mercados.
Temas principales
- Mercados de futuros y forwards: funcionamiento, cobertura y especulación.
- Mercados de opciones: tipos, estrategias básicas y avanzadas.
- Modelos de valoración de opciones: Black-Scholes, árboles binomiales y otros enfoques.
- Gestión del riesgo de derivados: las griegas (delta, gamma, vega, theta, rho).
- Swaps de tipos de interés y de divisas.
- Derivados de crédito y productos estructurados.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está recomendado para estudiantes universitarios de grados en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas y Contabilidad, así como para profesionales del sector financiero, como analistas, gestores de carteras, traders y responsables de riesgos. Es especialmente útil para aquellos que necesitan una comprensión profunda y cuantitativa de los derivados financieros.
Qué aporta este libro
- Una base teórica sólida y rigurosa sobre los derivados financieros, con explicaciones claras y detalladas.
- Herramientas prácticas para la valoración y gestión del riesgo de estos instrumentos.
- Ejemplos y casos reales que facilitan la aplicación de los conceptos a situaciones del mercado.
- Un enfoque actualizado que cubre tanto los productos tradicionales como los más innovadores.
Ficha técnica
- Autor: Hull
- Editorial: Prentice Hall Iberia
- Idioma: Inglés
- Colección: Universitario
- Peso: 720 g
Valoración editorial
Se trata de una obra de referencia indiscutible en el campo de los derivados financieros, ampliamente utilizada en universidades y escuelas de negocios de todo el mundo. Su enfoque didáctico y su rigor técnico la convierten en una herramienta esencial para quien desee dominar esta área. Aunque está en inglés, la claridad expositiva y la estructura lógica del contenido facilitan su comprensión, siendo un recurso valioso tanto para la formación académica como para la práctica profesional.