{"product_id":"9788498447118","title":"Optimização conjunta do capital baseado em riscoá e da carteira de ativos","description":"\u003ch2\u003eOptimização conjunta do capital baseado em risco e da carteira de ativos\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eResumen del libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste libro presenta un enfoque avanzado para la gestión de riesgos en el sector asegurador, combinando la optimización del capital basado en riesgo con la gestión de carteras de activos. A través de técnicas de optimización robusta, los autores desarrollan un modelo interno parcial que permite a las entidades aseguradoras mejorar su solvencia y rentabilidad. La obra ofrece herramientas prácticas y teóricas para profesionales que buscan integrar la gestión de activos y pasivos bajo un marco de riesgo coherente, abordando los desafíos regulatorios y financieros actuales.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿De qué trata?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLa obra se centra en la optimización conjunta del capital basado en riesgo y la cartera de activos, un problema clave en la gestión de entidades aseguradoras. Los autores proponen un modelo interno parcial que utiliza técnicas de optimización robusta para manejar la incertidumbre y la volatilidad de los mercados. El texto desarrolla metodologías para alinear la asignación de capital con el perfil de riesgo de la cartera, mejorando la toma de decisiones estratégicas. Se exploran conceptos como el capital económico, la gestión de activos y pasivos (ALM), y la aplicación de modelos estocásticos para simular escenarios adversos. El objetivo es proporcionar un marco cuantitativo que permita a las aseguradoras cumplir con los requisitos de Solvencia II y otros marcos regulatorios, maximizando al mismo tiempo el rendimiento ajustado al riesgo.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTemas principales\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eOptimización robusta aplicada a la gestión de riesgos en seguros\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eModelos internos parciales para el cálculo de capital basado en riesgo\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGestión integrada de activos y pasivos (ALM) en aseguradoras\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAsignación estratégica de capital bajo incertidumbre\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCumplimiento regulatorio en el marco de Solvencia II\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003e¿Para quién está recomendado?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste libro está dirigido a actuarios, gestores de riesgos, analistas financieros y profesionales del sector asegurador que trabajan en la optimización de carteras y la gestión de capital. También es útil para estudiantes de posgrado en finanzas cuantitativas, ingeniería financiera o ciencias actuariales que deseen profundizar en técnicas avanzadas de optimización y modelado de riesgos. Requiere conocimientos previos de matemáticas financieras y estadística.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQué aporta este libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eMetodologías robustas para optimizar simultáneamente el capital y la cartera de activos\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHerramientas cuantitativas para mejorar la solvencia y la rentabilidad ajustada al riesgo\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUn marco práctico para implementar modelos internos parciales en aseguradoras\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEnfoque actualizado sobre la gestión de riesgos bajo regulaciones como Solvencia II\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEjemplos y aplicaciones que facilitan la comprensión de conceptos complejos\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eFicha técnica\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAutor:\u003c\/strong\u003e Michel Valladão; Davi da Rocha Neves; César Leão Ramos; Dimas\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eEditorial:\u003c\/strong\u003e Fundación Mapfre\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eIdioma:\u003c\/strong\u003e Portugués\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTema:\u003c\/strong\u003e Seguros y estudios actuariales, Teoría general del derecho\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eColección:\u003c\/strong\u003e Sin colección\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eEncuadernación:\u003c\/strong\u003e Bolsillo\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFecha de edición:\u003c\/strong\u003e 2019\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eNúmero de páginas:\u003c\/strong\u003e 76\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDimensiones:\u003c\/strong\u003e 235.0 x 170.0 mm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePeso:\u003c\/strong\u003e 184.0 g\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eValoración editorial\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSe trata de una obra técnica y especializada que aborda un tema de gran relevancia para el sector asegurador: la optimización conjunta del capital y la cartera de activos. Los autores, con experiencia en el ámbito académico y profesional, ofrecen un enfoque riguroso basado en optimización robusta, lo que la convierte en una referencia útil para profesionales que buscan mejorar sus modelos de gestión de riesgos. Su brevedad (76 páginas) la hace accesible para una lectura enfocada, aunque requiere un lector con sólida formación cuantitativa. Es recomendable para quienes deseen explorar técnicas avanzadas dentro del marco regulatorio actual.\u003c\/p\u003e","brand":"FUNDACION MAPFRE","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53633073938779,"sku":"9788498447118","price":20.0,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1018\/0650\/6331\/files\/24047913485213.jpg?v=1784659508","url":"https:\/\/kalamobooks.com\/products\/9788498447118","provider":"Kalamo Books","version":"1.0","type":"link"}