{"product_id":"9788496477865","title":"Introducción al análisis univariante de series temporales económicas","description":"\u003ch2\u003eIntroducción al análisis univariante de series temporales económicas\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eResumen del libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste manual ofrece una introducción completa y práctica al análisis univariante de series temporales, diseñado específicamente para estudiantes de Economía y Administración de Empresas. La obra proporciona las herramientas necesarias para identificar problemas económicos que requieren el uso de estos métodos y para aplicar con éxito las técnicas fundamentales. Estructurado en tres bloques clave (enfoque clásico, modelos ARIMA y aproximación estructural), el libro prepara al lector para abordar procedimientos estadístico-econométricos más complejos, combinando rigor teórico con aplicabilidad profesional.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿De qué trata?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl libro aborda el estudio de las series temporales económicas desde tres perspectivas complementarias. En primer lugar, presenta el enfoque clásico, que descompone la serie en sus componentes básicos (tendencia, estacionalidad y ciclo). A continuación, profundiza en los modelos ARIMA y la metodología Box-Jenkins, herramientas esenciales para el pronóstico y modelado estadístico. Finalmente, introduce la aproximación estructural, ofreciendo una visión alternativa basada en modelos de componentes no observables. A lo largo de sus capítulos, el lector aprenderá a identificar raíces unitarias, aplicar técnicas de cointegración y construir modelos que permitan analizar y predecir el comportamiento de variables económicas a lo largo del tiempo.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTemas principales\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAnálisis clásico de series temporales: descomposición en tendencia, estacionalidad y componente irregular.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eModelos ARIMA: fundamentos teóricos y metodología Box-Jenkins para identificación, estimación y diagnóstico.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRaíces unitarias y cointegración: técnicas para detectar no estacionariedad y relaciones de largo plazo entre variables.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eModelos estructurales: enfoque alternativo basado en componentes no observables para el análisis de series temporales.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplicación práctica en economía y empresa: resolución de problemas reales con series temporales univariantes.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003e¿Para quién está recomendado?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste libro está dirigido principalmente a estudiantes de grado en Economía, Administración y Dirección de Empresas, así como a profesionales que necesiten iniciarse en el análisis cuantitativo de series temporales. También resulta útil para aquellos que buscan una base sólida antes de abordar métodos econométricos más avanzados, sin requerir conocimientos previos profundos en la materia.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQué aporta este libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eProporciona una visión integrada de los tres enfoques principales del análisis univariante: clásico, ARIMA y estructural.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFacilita la identificación de problemas económicos que requieren técnicas de series temporales y su resolución práctica.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePrepara al lector para afrontar procedimientos estadístico-econométricos más complejos con una base sólida.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eOfrece un contenido estructurado y progresivo, ideal para el autoaprendizaje o como material de apoyo en cursos universitarios.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eFicha técnica\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAutor: Cáceres Hernández, José Juan; Martín Rodríguez, Carmen Gloria; Martín Álvarez, Francisco Javier\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEditorial: Delta Publicaciones\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIdioma: Español\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTema: INVESTIGACION SOCIAL Y ESTADISTICA\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eColección: UNIVERSIDAD\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEncuadernación: Bolsillo\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFecha de edición: septiembre de 2007\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNúmero de páginas: 424\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePeso: 732 g\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eValoración editorial\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEsta obra destaca por su enfoque didáctico y estructurado, que facilita la comprensión de un área técnica y fundamental para el análisis económico. Al abarcar desde los fundamentos clásicos hasta los modelos ARIMA y estructurales, ofrece una visión completa sin perder profundidad. Es un recurso valioso tanto para estudiantes que inician su formación en econometría como para profesionales que desean actualizar o consolidar sus conocimientos en series temporales univariantes.\u003c\/p\u003e","brand":"DELTA PUBLICACIONES","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53482205217115,"sku":"9788496477865","price":28.5,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1018\/0650\/6331\/files\/978849647786.jpg?v=1782911438","url":"https:\/\/kalamobooks.com\/products\/9788496477865","provider":"Kalamo Books","version":"1.0","type":"link"}