{"product_id":"9788495089601","title":"Análisis multicriterio aplicado a la selección de carteras","description":"\u003ch2\u003eAnálisis multicriterio aplicado a la selección de carteras\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eResumen del libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEsta obra ofrece una revisión actualizada de los principales modelos de selección de carteras de valores desde la revolución de Markowitz en 1952 hasta las propuestas más recientes. La autora no solo analiza las ventajas e inconvenientes de cada enfoque, sino que presenta un modelo alternativo innovador que trata la selección de carteras como un problema de programación entera. Un texto riguroso y especializado que aporta una visión crítica y avanzada para profesionales e investigadores del ámbito financiero.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿De qué trata?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl libro parte de la teoría moderna de carteras de Harry Markowitz para ofrecer una revisión exhaustiva de los modelos que han marcado la evolución de la selección de inversiones en las últimas décadas. A lo largo de sus páginas, la autora examina las fortalezas y debilidades de cada propuesta teórica, proporcionando un análisis comparativo que permite al lector comprender las limitaciones de los enfoques tradicionales. Como contribución original, la obra propone un modelo alternativo basado en la programación entera, diseñado para superar las restricciones de los métodos clásicos y ofrecer soluciones más ajustadas a la realidad del inversor. Se trata, por tanto, de un texto que combina la revisión teórica con una propuesta metodológica novedosa.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTemas principales\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eTeoría moderna de carteras y modelo de Markowitz\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eModelos de selección de carteras en la literatura financiera\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAnálisis de ventajas e inconvenientes de los enfoques clásicos\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eProgramación entera aplicada a la optimización de carteras\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePropuesta de un modelo multicriterio alternativo para la selección de inversiones\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003e¿Para quién está recomendado?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste libro está dirigido a profesionales de las finanzas, analistas de inversiones, gestores de carteras y académicos del ámbito económico-financiero. También resulta de gran utilidad para estudiantes de posgrado e investigadores interesados en la evolución de la teoría de carteras y en enfoques cuantitativos avanzados para la toma de decisiones de inversión.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQué aporta este libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eUna revisión crítica y actualizada de los principales modelos de selección de carteras desde 1952 hasta la actualidad.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUn análisis detallado de las limitaciones de los enfoques tradicionales, facilitando una comprensión profunda del estado del arte.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUn modelo alternativo original basado en programación entera que ofrece una nueva perspectiva para optimizar carteras de valores.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUna base metodológica sólida para investigadores y profesionales que buscan superar las restricciones de los modelos clásicos.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eFicha técnica\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAutor: Padilla Garrido, Nuria\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEditorial: Universidad de Huelva\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIdioma: Español\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTema: Gestión financiera de las sociedades, inversiones y títulos valores\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eColección: Jovellanos\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEncuadernación: Otros\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFecha de edición: 11\/04\/20\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNúmero de páginas: 301\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePeso: 498 g\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eValoración editorial\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSe trata de una obra especializada que aporta un valor diferencial al combinar una revisión histórica rigurosa de la teoría de carteras con una propuesta metodológica innovadora. La autora demuestra un conocimiento profundo de la materia y ofrece una herramienta útil para quienes buscan ir más allá de los enfoques convencionales. Es especialmente recomendable para lectores con formación previa en finanzas cuantitativas que deseen explorar nuevas vías en la optimización de inversiones.\u003c\/p\u003e","brand":"UNIVERSIDAD DE HUELVA","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53405848830299,"sku":"9788495089601","price":18.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1018\/0650\/6331\/files\/978849508960.jpg?v=1781833045","url":"https:\/\/kalamobooks.com\/products\/9788495089601","provider":"Kalamo Books","version":"1.0","type":"link"}