{"product_id":"9788486116958","title":"Systemic Risk: Measures and Determinants","description":"\u003ch2\u003eSystemic Risk: Measures and Determinants\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eResumen del libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEsta obra ofrece un análisis riguroso sobre la medición del riesgo sistémico y sus factores determinantes, con especial atención al papel de los Credit Default Swaps (CDS) como instrumentos financieros clave. La autora examina tanto el nivel agregado de riesgo en la economía como la contribución individual de cada entidad financiera al riesgo global. A través del estudio de las carteras de derivados y las liquideces comunes en los mercados mundiales de CDS corporativos, el libro revela cómo las instituciones financieras sistémicamente importantes pueden desencadenar shocks que afectan la estabilidad global.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿De qué trata?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl libro aborda el riesgo sistémico desde una doble perspectiva: la medición del nivel de riesgo en el conjunto de la economía y la cuantificación de la contribución individual de cada institución financiera. Se centra en el papel de los Credit Default Swaps (CDS), tanto como fuente de información valiosa sobre la solvencia de las entidades de referencia como por su capacidad para generar perturbaciones sistémicas cuando el mercado experimenta tensiones. La investigación analiza cómo las carteras de derivados de las instituciones financieras influyen en su contribución al riesgo sistémico. Además, estudia las liquideces comunes en los mercados mundiales de CDS corporativos y sus determinantes, prestando especial atención a las instituciones financieras sistémicamente importantes (SIFI), cuyos cambios abruptos en la liquidez del mercado pueden provocar shocks sistémicos con efectos adversos para la estabilidad global.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTemas principales\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eMedición del riesgo sistémico agregado y de la contribución individual de las entidades financieras.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAnálisis de los Credit Default Swaps (CDS) como indicadores de solvencia y como fuente de riesgo sistémico.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDeterminantes de la contribución individual al riesgo sistémico, con énfasis en las carteras de derivados.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEstudio de la liquidez común en los mercados globales de CDS corporativos y su impacto en la estabilidad financiera.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003e¿Para quién está recomendado?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste libro está dirigido a profesionales del sector financiero, analistas de riesgo, investigadores en economía y finanzas, así como a estudiantes de posgrado interesados en la estabilidad financiera y la regulación bancaria. También resulta de utilidad para reguladores y responsables de políticas económicas que busquen comprender los mecanismos de transmisión del riesgo sistémico en los mercados de derivados.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQué aporta este libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eUn marco analítico claro para medir y evaluar el riesgo sistémico tanto a nivel macro como microeconómico.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eComprensión del papel dual de los CDS como instrumentos de información y como potenciales amplificadores de crisis.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIdentificación de los factores que determinan la contribución individual de las entidades al riesgo sistémico, especialmente a través de sus carteras de derivados.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAnálisis de la liquidez en los mercados de CDS y su relación con la estabilidad financiera global.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eFicha técnica\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAutor: Rodríguez Moreno, María\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEditorial: Editorial de la Universidad de Cantabria\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIdioma: Inglés\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTema: Economía internacional\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eColección: DIFUNDE\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEncuadernación: Bolsillo\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFecha de edición: enero de 2016\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNúmero de páginas: 75\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePeso: 230 g\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eValoración editorial\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSe trata de una obra especializada y concisa que aporta herramientas analíticas fundamentales para entender el riesgo sistémico en el contexto de los mercados de derivados. Su enfoque en los CDS como elemento central resulta especialmente relevante tras las lecciones de la crisis financiera de 2008. El libro ofrece una perspectiva útil para quienes buscan profundizar en la medición del riesgo y en la identificación de los factores que pueden desestabilizar el sistema financiero global.\u003c\/p\u003e","brand":"EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53411843899739,"sku":"9788486116958","price":8.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1018\/0650\/6331\/files\/978848611695.jpg?v=1781947986","url":"https:\/\/kalamobooks.com\/products\/9788486116958","provider":"Kalamo Books","version":"1.0","type":"link"}