{"product_id":"9788486116897","title":"La prima de riesgo de la deuda soberana y la sovencia del Estado. Un análisis a partir del enfoque d","description":"\u003ch2\u003eLa prima de riesgo de la deuda soberana y la sovencia del Estado. Un análisis a partir del enfoque d\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eResumen del libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste libro ofrece un análisis riguroso de la prima de riesgo de la deuda soberana en la Unión Europea, centrándose en la relación entre la solvencia del Estado y los tipos de interés. A través del enfoque de opciones y el algoritmo de Longstaff y Schwartz (2001), la obra examina cómo la voluntad de pago de los gobiernos influye en los mercados financieros. Una lectura esencial para comprender los mecanismos detrás de la crisis de deuda soberana y el contagio entre economías.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿De qué trata?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLa obra aborda la prima de riesgo de la deuda soberana como un indicador clave en el contexto económico actual, especialmente tras la crisis de Grecia, Irlanda y Portugal. Se centra en medir la solvencia de los Estados desde la perspectiva de la voluntad gubernamental para cumplir con sus compromisos de deuda, valorando la opción de no pago total o parcial. Para ello, aplica el algoritmo de Longstaff y Schwartz (2001), con el objetivo de estimar el valor de la opción de default. Los resultados se contrastan con un panel de datos empíricos que confirma la relación positiva y significativa entre la prima de riesgo y el valor de esta opción, en un periodo de alta volatilidad en los tipos de interés de la deuda europea.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTemas principales\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePrima de riesgo de la deuda soberana y su determinación en la Unión Europea.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSolvencia del Estado como factor explicativo de los diferenciales de tipos de interés.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplicación del enfoque de opciones para modelar la probabilidad de impago soberano.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEfecto contagio de las crisis de deuda soberana (Grecia, Irlanda, Portugal) sobre otros Estados miembros.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAnálisis empírico mediante panel de datos para validar la relación entre prima de riesgo y opción de default.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003e¿Para quién está recomendado?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste libro está dirigido a economistas, analistas financieros, responsables de política monetaria, inversores institucionales y académicos interesados en la economía internacional, las finanzas soberanas y la gestión de riesgos. También es útil para estudiantes avanzados de economía y finanzas que busquen comprender los fundamentos teóricos y empíricos de la prima de riesgo.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQué aporta este libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eUn marco analítico novedoso que vincula la solvencia del Estado con la prima de riesgo mediante opciones financieras.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEvidencia empírica actualizada sobre la crisis de deuda soberana en la Unión Europea.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHerramientas metodológicas para evaluar la probabilidad de impago y su impacto en los mercados.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUna perspectiva crítica sobre el papel de la voluntad política en la sostenibilidad de la deuda pública.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eFicha técnica\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAutor: Alonso Bonis, Susana\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEditorial: PUbliCan-Ediciones\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIdioma: Español\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTema: FINANZAS INTERNACIONALES\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eColección: DIFUNDE\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEncuadernación: Bolsillo\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFecha de edición: marzo de 2015\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNúmero de páginas: 70\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePeso: 218 g\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eValoración editorial\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEsta obra ofrece un análisis técnico y conciso sobre un tema de gran relevancia en la economía europea reciente. Su enfoque metodológico, basado en la teoría de opciones, aporta una perspectiva diferenciada para entender la prima de riesgo. Aunque su extensión es reducida, resulta un recurso valioso para profesionales y estudiantes que busquen un estudio focalizado y riguroso, respaldado por datos empíricos.\u003c\/p\u003e","brand":"PUBLICAN-EDICIONES","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53411844981083,"sku":"9788486116897","price":8.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1018\/0650\/6331\/files\/978848611689.jpg?v=1781947993","url":"https:\/\/kalamobooks.com\/products\/9788486116897","provider":"Kalamo Books","version":"1.0","type":"link"}