{"product_id":"9788486116743","title":"El capital regulatorio por riesgo operacional","description":"\u003ch2\u003eEl capital regulatorio por riesgo operacional\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eResumen del libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste cuaderno ofrece un análisis exhaustivo y práctico sobre el cálculo del capital regulatorio exigido por el riesgo operacional en entidades financieras. A partir de datos reales de pérdidas, el autor desarrolla de forma secuencial un modelo avanzado de medición, el Modelo de Distribución de Pérdidas (LDA), basado en el concepto de Valor en Riesgo Operacional (OpVaR). La obra proporciona a profesionales y académicos una guía clara para comprender y aplicar la metodología más realista y adecuada para determinar los requerimientos de capital propio, equilibrando la gestión del riesgo con la creación de valor para los accionistas.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿De qué trata?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl libro aborda la necesidad de un modelo equilibrado de gestión de riesgos que permita a las entidades financieras asumir riesgos calculados para aprovechar oportunidades empresariales, sin incurrir en costes excesivos por dificultades financieras. Su eje central es el análisis y contraste de las metodologías de cálculo del capital regulatorio por riesgo operacional. De manera práctica, el autor utiliza datos de pérdidas operacionales de una entidad de crédito para construir, paso a paso, un Modelo de Distribución de Pérdidas (LDA). Esta técnica actuarial, apoyada en el Valor en Riesgo Operacional (OpVaR), se presenta como la metodología más adecuada para determinar el capital regulatorio, superando enfoques conservadores que limitan la creación de valor.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTemas principales\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eGestión del riesgo operacional en entidades financieras.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMetodologías de cálculo del capital regulatorio (Modelo de Distribución de Pérdidas).\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eValor en Riesgo Operacional (OpVaR) como herramienta de medición.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEquilibrio entre la asunción de riesgos empresariales y la protección frente a dificultades financieras.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAnálisis de datos de pérdidas operacionales para la modelización actuarial.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003e¿Para quién está recomendado?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste libro está dirigido a profesionales del sector financiero, como gestores de riesgos, analistas de cumplimiento normativo y directivos de entidades de crédito. También es de gran utilidad para estudiantes e investigadores en finanzas, contabilidad e investigación operativa que deseen profundizar en la regulación bancaria y las técnicas avanzadas de medición de riesgos operacionales.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQué aporta este libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eUna guía práctica y secuencial para implementar el Modelo de Distribución de Pérdidas (LDA) con datos reales.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eComprensión profunda del concepto de Valor en Riesgo Operacional (OpVaR) y su aplicación regulatoria.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUn enfoque equilibrado que vincula la gestión del riesgo operacional con la creación de valor para los accionistas.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHerramientas analíticas para contrastar diferentes metodologías de cálculo del capital regulatorio.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eFicha técnica\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAutor:\u003c\/strong\u003e Jiménez Rodríguez, Enrique José\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eEditorial:\u003c\/strong\u003e PUbliCan-Ediciones de la Universidad de Cantabria\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eIdioma:\u003c\/strong\u003e Español\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTema:\u003c\/strong\u003e FINANZAS Y CONTABILIDAD, INVESTIGACION OPERATIVA\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eColección:\u003c\/strong\u003e DIFUNDE\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eEncuadernación:\u003c\/strong\u003e Bolsillo\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFecha de edición:\u003c\/strong\u003e junio de 2013\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eNúmero de páginas:\u003c\/strong\u003e 85\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePeso:\u003c\/strong\u003e 252 g\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eValoración editorial\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste cuaderno destaca por su enfoque práctico y riguroso, combinando teoría actuarial con un caso real basado en datos de una entidad de crédito. La obra resulta especialmente valiosa para quienes buscan entender y aplicar el Modelo de Distribución de Pérdidas, una metodología compleja pero esencial en la regulación bancaria actual. Su brevedad y claridad expositiva la convierten en una herramienta de consulta eficaz para profesionales y un recurso didáctico útil en el ámbito académico.\u003c\/p\u003e","brand":"PUBLICAN EDICIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53411847242075,"sku":"9788486116743","price":9.0,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1018\/0650\/6331\/files\/978848611674.jpg?v=1781948017","url":"https:\/\/kalamobooks.com\/products\/9788486116743","provider":"Kalamo Books","version":"1.0","type":"link"}