{"product_id":"9788483631928","title":"CONTROL ÓPTIMO","description":"\u003ch2\u003eCONTROL ÓPTIMO\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eResumen del libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste manual ofrece un estudio riguroso y práctico de los fundamentos del control óptimo, una disciplina esencial dentro de la ingeniería de sistemas y la automatización. El lector encontrará una exposición clara de técnicas clásicas como el regulador lineal cuadrático (LQR) para sistemas lineales, el filtro de Kalman para la estimación de estados y la programación dinámica aplicada a la toma de decisiones. La obra combina el desarrollo teórico con aplicaciones prácticas, proporcionando las herramientas necesarias para diseñar leyes de control que minimicen índices de coste, incluso bajo restricciones de saturación en la acción de control.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿De qué trata?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl libro aborda la optimización de sistemas dinámicos, centrándose en tres grandes bloques. En primer lugar, se estudia el control LQR para sistemas lineales, tanto continuos como discretos, con el objetivo de obtener una ley de control por realimentación del estado que minimice un índice cuadrático de rendimiento. Se analiza también el caso en que la acción de control está sujeta a saturaciones. En segundo lugar, se presenta el filtro de Kalman, una técnica fundamental para la estimación del estado de un sistema a partir de medidas ruidosas, permitiendo así realimentar dicha estimación en el controlador LQR. Por último, se introduce la programación dinámica como herramienta para resolver problemas de decisión secuencial y su aplicación al control de sistemas dinámicos, tanto continuos como discretos.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTemas principales\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eRegulador lineal cuadrático (LQR) para sistemas continuos y discretos.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eOptimización de índices de coste cuadráticos en sistemas lineales.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eControl óptimo con restricciones de saturación en la entrada.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFiltro de Kalman para la estimación de estados en sistemas estocásticos.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eProgramación dinámica aplicada al control de sistemas y a la toma de decisiones.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003e¿Para quién está recomendado?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEstá dirigido a estudiantes de ingeniería, especialmente de las ramas de automática, electrónica, mecánica y de materiales, así como a profesionales e investigadores que necesiten profundizar en técnicas de control avanzado. Es un recurso valioso para aquellos que buscan comprender y aplicar métodos de optimización dinámica en el diseño de sistemas de control.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQué aporta este libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eProporciona una base teórica sólida sobre los métodos clásicos de control óptimo, desde el LQR hasta la programación dinámica.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eOfrece un enfoque práctico para el diseño de controladores que minimizan funciones de coste, incluso en presencia de limitaciones.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIntegra la estimación de estados mediante el filtro de Kalman, una herramienta clave para la implementación de control en tiempo real.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePresenta la programación dinámica como un marco general para resolver problemas de optimización secuencial en sistemas dinámicos.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eFicha técnica\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAutor: Tornero I Montserrat; Josep \/ Armesto Angel; Leopoldo\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEditorial: Universitat Politècnica de València\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIdioma: Español\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTema: INGENIERIA MECANICA Y DE MATERIALES\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eColección: PDTE. COLECCION\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEncuadernación: Otros\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFecha de edición: No especificada\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNúmero de páginas: 228\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDimensiones: 24.0 cm x 17.0 cm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePeso: 564.0 gr\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eValoración editorial\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste libro constituye una referencia académica de calidad para el estudio del control óptimo, presentando de forma estructurada y didáctica los conceptos fundamentales de la materia. Su enfoque en las técnicas clásicas, como el LQR y el filtro de Kalman, lo convierte en un texto base ideal para cursos universitarios de control avanzado. La inclusión de la programación dinámica amplía su utilidad a problemas de decisión y optimización más allá del control lineal. Es una obra recomendable para quienes buscan una comprensión profunda y aplicada de estos métodos.\u003c\/p\u003e","brand":"UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53564438708571,"sku":"9788483631928","price":24.8,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1018\/0650\/6331\/files\/978848363192.jpg?v=1783671096","url":"https:\/\/kalamobooks.com\/products\/9788483631928","provider":"Kalamo Books","version":"1.0","type":"link"}