{"product_id":"9788481028768","title":"Probabilidad de incumplimiento e indicadores de riesgo en la banca europea: un enfoque regulatorio","description":"\u003ch2\u003eProbabilidad de incumplimiento e indicadores de riesgo en la banca europea: un enfoque regulatorio\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eResumen del libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEsta obra presenta una investigación aplicada al sector bancario europeo, centrada en la estimación de una nueva medida de riesgo: la Probabilidad de Incumplimiento (PD) calculada mediante el modelo SYMBOL. Los autores analizan la relación entre esta métrica y los indicadores de riesgo establecidos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), utilizando datos de bancos cotizados. El resultado es un enfoque práctico que integra ambas herramientas para una evaluación más completa de las pérdidas inesperadas, ofreciendo claves útiles para el diseño de regulaciones financieras más precisas.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿De qué trata?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl libro propone un método para estimar la probabilidad de que una entidad bancaria incumpla sus obligaciones, adaptado al marco regulatorio de Basilea. A partir del modelo SYMBOL, los autores calculan esta probabilidad para bancos europeos cotizados y la comparan con los indicadores de riesgo tradicionales de la EBA. El análisis revela que la combinación de ambas métricas permite un diagnóstico más robusto del riesgo bancario. Además, los resultados identifican factores clave del negocio —como la adecuación de capital, la calidad de los activos y la rentabilidad— que influyen directamente en el impago, lo que puede orientar futuras normativas financieras.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTemas principales\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eEstimación de la Probabilidad de Incumplimiento (PD) mediante el modelo SYMBOL.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAnálisis de indicadores de riesgo bancario según la Autoridad Bancaria Europea (EBA).\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRelación entre la PD y los factores clave del negocio bancario (capital, activos, rentabilidad).\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAplicación del marco regulatorio de Basilea al riesgo de crédito en la banca europea.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePropuestas para el diseño de regulaciones centradas en pérdidas inesperadas.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003e¿Para quién está recomendado?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste libro está dirigido a profesionales del sector financiero, analistas de riesgo, reguladores bancarios, investigadores en economía y finanzas, así como a estudiantes de posgrado interesados en la gestión del riesgo crediticio y la normativa bancaria europea. También resulta de utilidad para responsables de cumplimiento normativo en entidades financieras que busquen herramientas complementarias a los indicadores tradicionales.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQué aporta este libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eUna metodología novedosa para estimar la probabilidad de incumplimiento bancario basada en el modelo SYMBOL.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUn análisis comparativo entre la PD calculada y los indicadores de riesgo de la EBA, facilitando una visión integrada del riesgo.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIdentificación de los factores del negocio bancario que más influyen en el riesgo de impago, con implicaciones regulatorias prácticas.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHerramientas analíticas para evaluar pérdidas inesperadas en el contexto de la normativa de Basilea.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUna base sólida para el diseño de políticas de supervisión y regulación bancaria más efectivas.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eFicha técnica\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAutor: Parrado Martínez, Purificación; Gómez Fernández-Aguado, Pilar; Partal Ureña, Antonio\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEditorial: Editorial Universidad de Cantabria\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIdioma: Español\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTema: FINANZAS\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eColección: DIFUNDE\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEncuadernación: Bolsillo\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFecha de edición: febrero de 2019\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNúmero de páginas: 80\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePeso: 240 g\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eValoración editorial\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEsta obra ofrece un enfoque riguroso y actualizado sobre la medición del riesgo bancario, combinando teoría regulatoria con aplicación práctica. Su principal valor reside en la propuesta de integrar la Probabilidad de Incumplimiento del modelo SYMBOL con los indicadores de la EBA, lo que permite un análisis más completo de las pérdidas inesperadas. Resulta especialmente relevante para profesionales que necesiten herramientas cuantitativas para la toma de decisiones en un entorno normativo cambiante. La brevedad del texto (80 páginas) lo convierte en una lectura ágil y directa, ideal para quienes buscan información técnica sin extenderse en desarrollos teóricos superfluos.\u003c\/p\u003e","brand":"EDICIONES UNIVERSIDAD DE CANTABRIA","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53411840328027,"sku":"9788481028768","price":9.0,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1018\/0650\/6331\/files\/978848102876.jpg?v=1781947953","url":"https:\/\/kalamobooks.com\/products\/9788481028768","provider":"Kalamo Books","version":"1.0","type":"link"}