{"product_id":"9788448612009","title":"ECONOMETRIA PREDICCION","description":"\u003ch2\u003eECONOMETRIA PREDICCION\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eResumen del libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste manual ofrece una formación completa en econometría, combinando los fundamentos del análisis de regresión con técnicas avanzadas de predicción y series temporales. El lector encontrará una obra estructurada en tres partes que abarca desde la estimación e inferencia básica hasta modelos especializados como ARCH, VAR y cointegración. Con un enfoque riguroso y aplicado, el libro proporciona las herramientas necesarias para abordar problemas reales de análisis económico y elaborar predicciones fundamentadas, convirtiéndose en un recurso indispensable para estudiantes y profesionales que buscan dominar las técnicas econométricas modernas.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿De qué trata?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLa obra se divide en tres bloques temáticos que progresan en complejidad. La primera parte sienta las bases del análisis de regresión lineal, cubriendo estimación, inferencia, heterocedasticidad, autocorrelación y variables dicotómicas, además de problemas de especificación. La segunda parte amplía el análisis con regresión por variables instrumentales, datos de panel, modelos con variable dependiente limitada y cuasiexperimentos. La tercera parte se centra en series temporales y predicción, incluyendo modelos estacionarios, alisado exponencial, análisis espectral, efectos causales dinámicos, raíces unitarias, modelos ARCH, VAR y cointegración. Completan el libro apéndices de álgebra matricial, estadística y tablas de contraste.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTemas principales\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAnálisis de regresión lineal: estimación, inferencia y aspectos avanzados\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTratamiento de heterocedasticidad, autocorrelación y variables dicotómicas\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRegresión con variables instrumentales y datos de panel\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eModelos con variable dependiente limitada y cuasiexperimentos\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSeries temporales estacionarias, tendencias, raíces unitarias y cointegración\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eModelos ARCH, VAR y predicción económica\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003e¿Para quién está recomendado?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEstá dirigido a estudiantes universitarios de grados y posgrados en Economía, Administración de Empresas, Finanzas y disciplinas afines que necesiten un dominio riguroso de la econometría. También resulta útil para investigadores y profesionales del análisis de datos económicos que deseen actualizar y profundizar sus conocimientos en técnicas de predicción y modelización avanzada.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQué aporta este libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eProporciona una base sólida en econometría clásica y moderna, desde fundamentos hasta técnicas predictivas avanzadas.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIntegra teoría y aplicación práctica con ejemplos y ejercicios que facilitan la comprensión de conceptos complejos.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eOfrece un enfoque completo que cubre tanto la regresión tradicional como el análisis de series temporales y predicción.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIncluye apéndices de repaso matemático y estadístico que permiten al lector consolidar conocimientos previos.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePrepara al estudiante para abordar investigaciones empíricas y análisis de datos económicos reales con rigor metodológico.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eFicha técnica\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAutor: Matilla; Mariano\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEditorial: McGraw-Hill de España, S.A.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIdioma: Español\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTema: Matemáticas, Matemáticas para científicos\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eColección: Universidad\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFecha de edición: 2017\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePeso: 1170 g\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eValoración editorial\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste manual destaca por su estructura pedagógica clara y su cobertura exhaustiva de la econometría contemporánea, combinando los fundamentos clásicos con las técnicas predictivas más relevantes. La progresión desde la regresión básica hasta modelos complejos como ARCH y cointegración lo convierte en un recurso valioso tanto para la docencia universitaria como para el autoaprendizaje. Su enfoque riguroso y aplicado responde a las necesidades de quienes buscan una formación completa y actualizada en análisis económico cuantitativo.\u003c\/p\u003e","brand":"MCGRAW-HILL DE ESPAÑA, S.A.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53615875686747,"sku":"9788448612009","price":68.65,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1018\/0650\/6331\/files\/3155253485196.jpg?v=1784353033","url":"https:\/\/kalamobooks.com\/products\/9788448612009","provider":"Kalamo Books","version":"1.0","type":"link"}