{"product_id":"9788419382993","title":"PROBABILIDAD Y ECONOMIA 7","description":"\u003ch2\u003eProbabilidad y Economía 7\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eResumen del libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste séptimo volumen de la colección \"Probabilidad y Economía\" ofrece una introducción rigurosa y aplicada al uso de las integrales de caminos de Feynman en el ámbito de las finanzas. Dirigido a estudiantes y profesionales de Economía, Matemáticas, Física e Ingenierías, la obra explora cómo esta herramienta, originada en la mecánica cuántica, permite modelar y valorar opciones financieras y estructuras temporales de tipos de interés. El lector encontrará un desarrollo teórico que conecta ecuaciones diferenciales estocásticas con conceptos como el Lagrangiano y el Hamiltoniano, aplicándolos a la clasificación y valoración de opciones dependientes e independientes del camino.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿De qué trata?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl libro se centra en la aplicación de las integrales de caminos de Feynman a las finanzas, una técnica matemática avanzada que permite abordar problemas de valoración de activos y gestión de riesgos desde una perspectiva novedosa. La obra comienza estableciendo los fundamentos teóricos necesarios para definir un Lagrangiano a partir de una ecuación diferencial estocástica, siguiendo el teorema de Feynman-Kac para determinar el Hamiltoniano. A continuación, se dedican tres capítulos a clasificar y analizar opciones financieras, distinguiendo entre aquellas independientes y dependientes del camino (débil y fuertemente), y utilizando la integral de caminos para calcular su precio. Finalmente, se aplica la misma metodología al estudio de modelos clásicos de estructuras temporales de tipos de interés, complementando el análisis iniciado en el volumen 5 de la colección.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTemas principales\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eIntegrales de caminos de Feynman y su aplicación en finanzas cuantitativas.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eValoración de opciones financieras (dependientes e independientes de la trayectoria).\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eModelización de estructuras temporales de tipos de interés mediante técnicas estocásticas.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRelación entre ecuaciones diferenciales estocásticas, Lagrangiano y Hamiltoniano en el contexto financiero.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTeorema de Feynman-Kac como puente entre procesos estocásticos y ecuaciones en derivadas parciales.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003e¿Para quién está recomendado?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEstá recomendado para estudiantes avanzados de grado y posgrado en Economía, Matemáticas, Física e Ingenierías, así como para investigadores y profesionales del ámbito de las finanzas cuantitativas que busquen profundizar en métodos matemáticos no convencionales. También es de interés para aquellos lectores con una sólida base en cálculo estocástico y ecuaciones diferenciales que deseen explorar nuevas herramientas teóricas para la valoración de derivados y la gestión de riesgos.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQué aporta este libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eUna exposición detallada y aplicada de las integrales de caminos de Feynman en finanzas, un tema poco tratado en la literatura en español.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHerramientas matemáticas avanzadas para la valoración de opciones con dependencia de la trayectoria, ampliando el enfoque clásico.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eConexión entre conceptos de la física teórica (Lagrangiano, Hamiltoniano) y modelos financieros estocásticos, ofreciendo una perspectiva interdisciplinar.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eContinuidad y profundización en los contenidos de la colección \"Probabilidad y Economía\", permitiendo un estudio sistemático de las finanzas cuantitativas.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eFicha técnica\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAutor: MARGALEF ROIG, JUAN; MIRET ARTES, SALVADO\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEditorial: Editorial Sanz y Torres, S.L.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIdioma: Español\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTema: ECONOMETRIA\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eColección: PROBABILIDAD Y ECONOMIA\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEncuadernación: Bolsillo\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFecha de edición: diciembre de 2023\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNúmero de páginas: 196\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePeso: 410 g\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eValoración editorial\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSe trata de una obra especializada que aborda un tema de alta complejidad matemática con un enfoque riguroso y actual. Su principal valor reside en acercar al lector hispanohablante una técnica avanzada como las integrales de caminos de Feynman, aplicándola de forma concreta a problemas financieros reales. Es un libro de consulta y estudio para quienes ya poseen una base sólida en finanzas cuantitativas y desean explorar metodologías alternativas, aunque su lectura requiere un compromiso significativo con el formalismo matemático. Su inclusión en la colección \"Probabilidad y Economía\" garantiza una coherencia temática que facilita el estudio progresivo de la materia.\u003c\/p\u003e","brand":"EDITORIAL SANZ Y TORRES, S.L.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53417237479771,"sku":"9788419382993","price":20.8,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1018\/0650\/6331\/files\/978841938299.jpg?v=1782061875","url":"https:\/\/kalamobooks.com\/products\/9788419382993","provider":"Kalamo Books","version":"1.0","type":"link"}