{"product_id":"9788415550716","title":"PROBABILIDAD Y ECONOMÍA 3","description":"\u003ch2\u003ePROBABILIDAD Y ECONOMÍA 3\u003c\/h2\u003e\n\n\u003ch3\u003eResumen del libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste manual ofrece una introducción rigurosa y aplicada a los procesos estocásticos, centrada en su utilidad para el análisis económico. A través de una exposición clara y estructurada, el lector aprenderá a modelizar fenómenos aleatorios que evolucionan en el tiempo, como series financieras, comportamientos de mercado o dinámicas de incertidumbre. El libro combina fundamentos teóricos con ejemplos prácticos, facilitando la comprensión de conceptos avanzados como cadenas de Markov, procesos de Poisson o martingalas. Es una herramienta esencial para estudiantes y profesionales que necesiten dominar las herramientas probabilísticas aplicadas a la economía y la empresa.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿De qué trata?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLa obra se adentra en el estudio de los procesos estocásticos, es decir, sistemas que cambian de estado de forma aleatoria a lo largo del tiempo. Se abordan desde los modelos más básicos, como las cadenas de Markov en tiempo discreto y continuo, hasta procesos más complejos como los de renovación, Poisson, difusión y martingalas. Cada concepto se presenta con su formalización matemática, pero siempre vinculado a problemas reales de la economía: valoración de activos, gestión de riesgos, predicción de series temporales o simulación de escenarios. El texto incluye ejercicios resueltos y propuestos que permiten al lector afianzar los conocimientos y desarrollar capacidad analítica.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eTemas principales\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eProcesos estocásticos en tiempo discreto y continuo\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCadenas de Markov y sus aplicaciones económicas\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eProcesos de Poisson y de renovación\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMartingalas y su uso en finanzas\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eProcesos de difusión y ecuaciones diferenciales estocásticas\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eModelización de la incertidumbre en economía y empresa\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003e¿Para quién está recomendado?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEstá dirigido a estudiantes de grados y másteres en Economía, Administración de Empresas, Matemáticas Aplicadas, Estadística o Ingeniería que necesiten una base sólida en procesos estocásticos con orientación económica. También resulta de gran utilidad para profesionales del análisis financiero, la consultoría, la gestión de riesgos o la investigación de mercados que deseen profundizar en herramientas cuantitativas para la toma de decisiones bajo incertidumbre.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eQué aporta este libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eComprensión profunda de los procesos estocásticos y su formalización matemática\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCapacidad para modelizar fenómenos económicos dinámicos y aleatorios\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHerramientas prácticas para el análisis de series temporales y la simulación\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEjercicios resueltos que facilitan el aprendizaje autónomo\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBase teórica sólida para avanzar en finanzas cuantitativas o econometría avanzada\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eFicha técnica\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAutor: Margalef Roig, Juan; Miret Artés, Salvador; Outerelo Domínguez, Enrique\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEditorial: Editorial Sanz y Torres, S.L.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIdioma: Español\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTema: Economía, Matemáticas y Sistemas Empresariales, Probabilidad y Estadística, Matemáticas Aplicadas, Estocástica, Didáctica: Estudios Empresariales y Economía\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eColección: O.Varias\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEncuadernación: Bolsillo\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFecha de edición: 2015\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNúmero de páginas: 220\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDimensiones: 240 x 170 mm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePeso: 544 g\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eValoración editorial\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste manual destaca por su enfoque didáctico y su orientación práctica hacia la economía, algo poco habitual en textos de procesos estocásticos, que suelen ser excesivamente abstractos. La estructura progresiva y la inclusión de ejemplos económicos concretos lo convierten en un recurso valioso tanto para el aula como para el autoestudio. Es especialmente recomendable para quienes buscan un puente entre la teoría probabilística y su aplicación real en el análisis económico y financiero.\u003c\/p\u003e","brand":"EDITORIAL SANZ Y TORRES, S.L.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53633887469915,"sku":"9788415550716","price":20.8,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1018\/0650\/6331\/files\/9571803485184.jpg?v=1784669596","url":"https:\/\/kalamobooks.com\/products\/9788415550716","provider":"Kalamo Books","version":"1.0","type":"link"}