{"product_id":"9788410409279","title":"PROBABILIDAD Y ECONOMIA 8","description":"\u003ch2\u003ePROBABILIDAD Y ECONOMIA 8\u003c\/h2\u003e\n\u003ch3\u003eResumen del libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste octavo y último volumen de la serie \"Probabilidad y Economía\" ofrece un análisis exhaustivo del modelo de Heath-Jarrow-Morton (HJM) para el estudio de las estructuras temporales de los tipos de interés en finanzas. La obra, dirigida a estudiantes y profesionales de Economía, Matemáticas, Físicas e Ingenierías, profundiza en herramientas matemáticas avanzadas y plantea nuevas perspectivas teóricas. El libro incluye tres capítulos y dos apéndices, y representa una contribución esencial para quienes buscan ampliar su conocimiento en modelización financiera.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e¿De qué trata?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEl libro se centra en el estudio detallado del modelo de Heath-Jarrow-Morton (HJM), un marco teórico fundamental para comprender la evolución de los tipos de interés en los mercados financieros. A lo largo de sus tres capítulos, se examina la estructura de este modelo y se exploran las herramientas matemáticas necesarias para su análisis, incluyendo conceptos de la teoría estadística de campos. Los autores presentan una discusión rigurosa sobre los fundamentos probabilísticos del modelo, señalando las limitaciones actuales y planteando posibles vías de investigación futura. La obra concluye con dos apéndices que complementan el desarrollo teórico, ofreciendo al lector una visión completa y actualizada de esta área de la econometría financiera.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eTemas principales\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eModelización de estructuras temporales de tipos de interés en finanzas\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAnálisis detallado del modelo de Heath-Jarrow-Morton (HJM)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHerramientas matemáticas avanzadas para la modelización financiera\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFundamentos probabilísticos en la teoría de campos aplicada a finanzas\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMetodologías de investigación en econometría financiera\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003e¿Para quién está recomendado?\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste libro está dirigido a estudiantes universitarios y profesionales de Economía, Matemáticas, Físicas e Ingenierías que deseen profundizar en el estudio de los tipos de interés y la modelización financiera. También resulta de interés para investigadores en econometría y finanzas cuantitativas que busquen ampliar su horizonte teórico con nuevos métodos y herramientas matemáticas actuales.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003eQué aporta este libro\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eUn análisis exhaustivo y actualizado del modelo Heath-Jarrow-Morton, una herramienta clave en finanzas modernas\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUna discusión rigurosa sobre los fundamentos probabilísticos y las limitaciones actuales de la teoría de campos en finanzas\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUna base sólida para la investigación y el desarrollo de nuevos métodos en econometría financiera\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eContenido estructurado en capítulos y apéndices que facilita el estudio progresivo y la consulta especializada\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eFicha técnica\u003c\/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAutor: MIRET ARTES, SALVADOR; OUTERELO DOMINGUEZ, ENRIQUE\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEditorial: Editorial Sanz y Torres, S.L.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIdioma: Español\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTema: ECONOMETRIA\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eColección: PROBABILIDAD Y ECONOMIA\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEncuadernación: Bolsillo\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFecha de edición: diciembre de 2025\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eNúmero de páginas: 124\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePeso: 310 g\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch3\u003eValoración editorial\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEste volumen cierra una serie de referencia en el ámbito de la probabilidad y la economía, ofreciendo un tratamiento especializado y riguroso del modelo Heath-Jarrow-Morton. Su enfoque técnico y su profundidad analítica lo convierten en una herramienta valiosa para estudiantes avanzados e investigadores interesados en la modelización de tipos de interés. La obra destaca por su honestidad intelectual al señalar las limitaciones actuales de ciertos enfoques matemáticos, lo que la hace especialmente útil para quienes buscan comprender tanto las fortalezas como los desafíos abiertos en este campo.\u003c\/p\u003e","brand":"EDITORIAL SANZ Y TORRES, S.L.","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53417237414235,"sku":"9788410409279","price":20.8,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1018\/0650\/6331\/files\/978841040927.jpg?v=1782061871","url":"https:\/\/kalamobooks.com\/products\/9788410409279","provider":"Kalamo Books","version":"1.0","type":"link"}